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WebSocket del CLOB de Polymarket vs. archivos por hora: por qué la resolución decide tu backtest
La diferencia entre un backtest de Polymarket con el que puedes operar y uno que miente no suele estar en cuántos datos tienes, sino en cómo se muestrearon.
Las actualizaciones de Polymarket CLOB y las observaciones de archivo almacenadas son capas diferentes. Un archivo horario puede perder la mayor parte de un mercado de corta duración, pero un feed upstream impulsado por eventos por sí solo no prueba que un archivo retuvo cada evento. Inspeccione la cadencia almacenada real, la semántica de las marcas de tiempo y las brechas antes de elegir datos para un backtest.
Qué significa realmente la "resolución"
La resolución es la frecuencia con la que se almacena una observación del libro. Una fuente puede publicar actualizaciones impulsadas por eventos mientras que un archivo desduplica o registra observaciones seleccionadas. Las muestras de intervalo fijo seleccionan observaciones en un reloj. Distinga la frecuencia de actualización de la fuente de las marcas de tiempo y la cadencia realmente disponibles en el archivo.
Ambos pueden producir archivos de tamaño parecido y, aun así, contener información completamente distinta. Una muestra por intervalos de un mercado tranquilo desperdicia filas en un book que no cambia; una muestra por intervalos de un mercado rápido se pierde los movimientos que importan.
El problema de los mercados de corto plazo
Los mercados cripto up/down de Polymarket se liquidan en 5 a 60 minutos. Considera un mercado de BTC a 5 minutos. Un archivo por hora podría capturarlo cero o una vez: puede que ni siquiera tengas un solo book de toda la vida del mercado. Un archivo por minuto te da unos cinco fotogramas, ninguno alineado con los momentos en los que tu estrategia realmente habría actuado.
Un archivo más denso puede revelar más del diferencial y la profundidad cambiantes del mercado. Sus marcas de tiempo y brechas reales aún determinan lo que se puede reproducir; ni una conexión WebSocket upstream ni un recuento de filas principal garantizan un historial de eventos completo.
Comparación lado a lado
| Archivo por hora | Muestra por minuto | Profundidad registrada (DepthFeed) | |
|---|---|---|---|
| Cobertura de un mercado de 5 minutos | 0–1 fotogramas | ~5 fotogramas | Inspeccionar marcas de tiempo almacenadas |
| Captura la ampliación del spread | No | Rara vez | Sí |
| Slippage medible | No | Aproximado | Sí |
| Se alinea con los movimientos del spot | No | De forma gruesa | ASOF cuando esté disponible |
| Entrega en vivo | n/a | n/a | Sin compromiso de latencia |
Por qué casi nadie conserva profundidad orientada a eventos
Mantener un archivo de libro de órdenes requiere captura en vivo, almacenamiento persistente y verificaciones de cobertura. DepthFeed sirve observaciones de profundidad completa almacenadas a la cadencia documentada específica de la plataforma. Las brechas siguen siendo brechas: un libro histórico faltante no se puede recrear simplemente a partir de un último precio posterior.
Puntos clave
- 01La resolución tiene que ver con el método de muestreo, no con el tamaño del archivo.
- 02Los archivos de intervalo fijo se pierden la vida de los mercados de 5 a 60 minutos.
- 03La cadencia almacenada y las brechas determinan qué observaciones del libro se pueden reproducir.
- 04El historial del order book no se puede rellenar después: solo está disponible si alguien lo capturó en vivo.
La diferencia entre un backtest de Polymarket con el que puedes operar y uno que miente no suele estar en cuántos datos tienes, sino en cómo se muestrearon.
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