Jakość danych6 min czytania
Polymarket CLOB WebSocket kontra archiwa godzinowe: dlaczego o backteście decyduje rozdzielczość danych
Różnica między backtestem Polymarketu, na którym da się handlować, a takim, który kłamie, zwykle nie polega na tym, ile masz danych — lecz na tym, jak zostały próbkowane.
Aktualizacje Polymarket CLOB i zapisane obserwacje archiwalne to różne warstwy. Godzinowe archiwum może przegapić większość rynku o krótkim terminie zapadalności, ale samo zdarzeniowe źródło nadrzędne nie dowodzi, że archiwum zachowało każde zdarzenie. Sprawdź rzeczywistą zapisaną kadencję, semantykę znaczników czasu i luki przed wyborem danych do testu wstecznego.
Co tak naprawdę oznacza „rozdzielczość”
Rozdzielczość to częstotliwość przechowywania obserwacji księgi. Źródło może publikować aktualizacje sterowane zdarzeniami, podczas gdy archiwum deduplikuje lub zapisuje wybrane obserwacje. Próbki o stałym interwale wybierają obserwacje na zegarze. Rozróżnij częstotliwość aktualizacji źródła od znaczników czasu i kadencji faktycznie dostępnych w archiwum.
Oba podejścia mogą dawać pliki o zbliżonym rozmiarze, a mimo to nieść zupełnie inną informację. Próbka interwałowa spokojnego rynku marnuje wiersze na niezmieniający się order book; próbka interwałowa szybkiego rynku gubi ruchy, które mają znaczenie.
Problem rynków krótkoterminowych
Rynki krypto up/down na Polymarkecie rozliczają się w 5 do 60 minut. Weźmy 5-minutowy rynek BTC. Archiwum godzinowe może zarejestrować go zero lub jeden raz — możesz nie mieć ani jednego order booka z całego życia rynku. Archiwum z próbkowaniem co minutę daje około pięciu klatek, z których żadna nie jest zsynchronizowana z momentami, w których Twoja strategia faktycznie by zadziałała.
Gęstsze archiwum może ujawnić więcej zmieniającego się spreadu i głębokości rynku. Jego rzeczywiste znaczniki czasu i luki nadal określają, co można odtworzyć; ani połączenie WebSocket nadrzędne, ani liczba wierszy nagłówka nie gwarantują kompletnej historii zdarzeń.
Porównanie obok siebie
| Archiwum godzinowe | Próbka co minutę | Zapisana głębokość (DepthFeed) | |
|---|---|---|---|
| Pokrycie 5-minutowego rynku | 0–1 klatek | ~5 klatek | Sprawdź zapisane znaczniki czasu |
| Rejestruje poszerzanie spreadu | Nie | Rzadko | Tak |
| Mierzalny poślizg (slippage) | Nie | Przybliżony | Tak |
| Synchronizacja z ruchami spotu | Nie | Zgrubnie | ASOF, jeśli dostępny |
| Dostawa na żywo | nd. | nd. | Brak zobowiązania co do opóźnienia |
Dlaczego prawie nikt nie przechowuje głębokości sterowanej zdarzeniami
Utrzymanie archiwum księgi zleceń wymaga przechwytywania na żywo, trwałego przechowywania i kontroli pokrycia. DepthFeed udostępnia zapisane obserwacje pełnej głębokości z udokumentowaną kadencją specyficzną dla platformy. Luki pozostają lukami: brakująca historyczna księga nie może zostać odtworzona jedynie na podstawie późniejszej ostatniej ceny.
Najważniejsze informacje
- 01Rozdzielczość to kwestia sposobu próbkowania, a nie rozmiaru pliku.
- 02Archiwa o stałym interwale gubią całe życie rynków trwających 5–60 minut.
- 03Zapisana kadencja i luki określają, które obserwacje księgi można odtworzyć.
- 04Historii order booka nie da się uzupełnić wstecz — jest dostępna tylko wtedy, gdy ktoś zarejestrował ją na żywo.
Różnica między backtestem Polymarketu, na którym da się handlować, a takim, który kłamie, zwykle nie polega na tym, ile masz danych — lecz na tym, jak zostały próbkowane.
Zacznij za darmo