Качество данных6 мин чтения
Polymarket CLOB WebSocket против почасовых архивов: почему разрешение решает судьбу вашего бэктеста
Разница между бэктестом Polymarket, на котором можно реально торговать, и тем, который вводит в заблуждение, обычно не в том, сколько у вас данных, — а в том, как они были собраны.
Обновления Polymarket CLOB и записанные архивные наблюдения — это разные уровни. Почасовой архив может пропустить большую часть краткосрочного рынка, но один только поток событий не доказывает, что архив сохранил каждое событие. Проверяйте фактический записанный темп, семантику временных меток и пробелы перед выбором данных для бэктеста.
Что на самом деле означает «разрешение»
Разрешение — это частота сохранения наблюдения книги. Источник может публиковать обновления по событиям, в то время как архив дедуплицирует или записывает выбранные наблюдения. Выборки с фиксированным интервалом выбирают наблюдения по часам. Различайте частоту обновлений источника от временных меток и темпа, фактически доступных в архиве.
Оба подхода могут давать файлы схожего размера и при этом нести совершенно разную информацию. Интервальная выборка спокойного рынка тратит строки на неизменный стакан; интервальная выборка быстрого рынка пропускает движения, которые действительно важны.
Проблема краткосрочных рынков
Крипторынки up/down на Polymarket рассчитываются за 5–60 минут. Возьмём 5-минутный рынок BTC. Почасовой архив может захватить его ноль или один раз — у вас может не оказаться ни единого снимка стакана за всю жизнь рынка. Поминутный архив даёт около пяти кадров, и ни один из них не совпадает с моментами, в которые ваша стратегия реально совершила бы действие.
Более плотный архив может раскрыть больше информации об изменяющемся спреде и глубине рынка. Его фактические временные метки и пробелы по-прежнему определяют, что может быть воспроизведено; ни подключение к вышестоящему WebSocket, ни количество строк в заголовке не гарантируют полную историю событий.
Сравнение бок о бок
| Почасовой архив | Поминутная выборка | Записанная глубина (DepthFeed) | |
|---|---|---|---|
| Покрытие 5-минутного рынка | 0–1 кадров | ~5 кадров | Проверяйте записанные временные метки |
| Фиксирует расширение спреда | Нет | Редко | Да |
| Проскальзывание измеримо | Нет | Приблизительно | Да |
| Совпадает с движениями спота | Нет | Грубо | ASOF, где доступно |
| Доставка в реальном времени | н/д | н/д | Нет обязательств по задержке |
Почему почти никто не хранит событийную глубину стакана
Поддержание архива книги заявок требует живого захвата, постоянного хранения и проверок охвата. DepthFeed предоставляет записанные наблюдения полной глубины с документированным темпом, специфичным для площадки. Пробелы остаются пробелами: отсутствующая историческая книга не может быть воссоздана просто из последующей последней цены.
Главное
- 01Разрешение — это про метод выборки, а не про размер файла.
- 02Архивы с фиксированным интервалом пропускают жизнь 5–60-минутных рынков.
- 03Записанный темп и пробелы определяют, какие наблюдения книги могут быть воспроизведены.
- 04Историю стакана нельзя дозаписать задним числом — она доступна, только если кто-то захватил её в реальном времени.
Разница между бэктестом Polymarket, на котором можно реально торговать, и тем, который вводит в заблуждение, обычно не в том, сколько у вас данных, — а в том, как они были собраны.
Начать бесплатно