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Polymarket CLOB WebSocket vs. stündliche Archive: Warum die Auflösung über deinen Backtest entscheidet
Der Unterschied zwischen einem Polymarket-Backtest, auf den du handeln kannst, und einem, der dich täuscht, liegt meist nicht darin, wie viele Daten du hast — sondern darin, wie sie gesampelt wurden.
Polymarket CLOB-Updates und gespeicherte Archivbeobachtungen sind unterschiedliche Ebenen. Ein stündliches Archiv kann den größten Teil eines kurzfristigen Marktes verpassen, aber ein ereignisgesteuerter vorgelagerter Feed allein beweist nicht, dass ein Archiv jedes Ereignis beibehalten hat. Inspizieren Sie die tatsächlich gespeicherte Kadenz, die Zeitstempelsemantik und die Lücken, bevor Sie Daten für einen Backtest auswählen.
Was 'Auflösung' wirklich bedeutet
Auflösung ist, wie oft eine Orderbuchbeobachtung gespeichert wird. Eine Quelle kann ereignisgesteuerte Updates veröffentlichen, während ein Archiv ausgewählte Beobachtungen dedupliziert oder aufzeichnet. Festintervall-Samples wählen Beobachtungen nach einer Uhr aus. Unterscheiden Sie die Update-Frequenz der Quelle von den Zeitstempeln und der Kadenz, die tatsächlich im Archiv verfügbar sind.
Beide können Dateien ähnlicher Größe erzeugen und tragen dennoch völlig unterschiedliche Informationen. Ein Intervall-Sample eines ruhigen Marktes verschwendet Zeilen auf ein unverändertes Orderbuch; ein Intervall-Sample eines schnellen Marktes verpasst genau die Bewegungen, auf die es ankommt.
Das Problem der kurzlaufenden Märkte
Polymarkets Up/Down-Krypto-Märkte settlen in 5 bis 60 Minuten. Nimm einen 5-Minuten-BTC-Markt. Ein stündliches Archiv erfasst ihn vielleicht null- oder einmal — möglicherweise hast du nicht ein einziges Orderbuch aus dem gesamten Leben des Marktes. Ein Archiv pro Minute liefert dir etwa fünf Frames, von denen keiner mit den Momenten übereinstimmt, in denen deine Strategie tatsächlich gehandelt hätte.
Ein dichteres Archiv kann mehr vom sich ändernden Spread und der Tiefe des Marktes aufdecken. Seine tatsächlichen Zeitstempel und Lücken bestimmen immer noch, was wiedergegeben werden kann; weder eine vorgelagerte WebSocket-Verbindung noch eine Schlagzeilenzeilenzahl garantiert eine vollständige Ereignishistorie.
Direkter Vergleich
| Stündliches Archiv | Sample pro Minute | Aufgezeichnete Tiefe (DepthFeed) | |
|---|---|---|---|
| Abdeckung eines 5-Minuten-Marktes | 0–1 Frames | ~5 Frames | Gespeicherte Zeitstempel inspizieren |
| Erfasst Spread-Weitung | Nein | Selten | Ja |
| Slippage messbar | Nein | Näherungsweise | Ja |
| Auf Spot-Bewegungen ausgerichtet | Nein | Grob | ASOF, wo verfügbar |
| Live-Auslieferung | entfällt | entfällt | Keine Latenzgarantie |
Warum fast niemand event-getriebene Tiefe vorhält
Die Pflege eines Orderbucharchivs erfordert Live-Erfassung, persistente Speicherung und Abdeckungsprüfungen. DepthFeed stellt gespeicherte Full-Depth-Beobachtungen mit der dokumentierten, handelsplatzspezifischen Kadenz bereit. Lücken bleiben Lücken: Ein fehlendes historisches Orderbuch kann nicht einfach aus einem späteren letzten Preis wiederhergestellt werden.
Das Wichtigste
- 01Auflösung dreht sich um die Sampling-Methode, nicht um die Dateigröße.
- 02Archive mit festem Intervall verpassen das Leben von 5- bis 60-Minuten-Märkten.
- 03Gespeicherte Kadenz und Lücken bestimmen, welche Orderbuchbeobachtungen wiedergegeben werden können.
- 04Orderbuch-Historie lässt sich nicht nachträglich auffüllen — sie ist nur verfügbar, wenn jemand sie live erfasst hat.
Der Unterschied zwischen einem Polymarket-Backtest, auf den du handeln kannst, und einem, der dich täuscht, liegt meist nicht darin, wie viele Daten du hast — sondern darin, wie sie gesampelt wurden.
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