איכות נתוניםזמן קריאה: 6 דקות
Polymarket CLOB WebSocket לעומת ארכיונים שעתיים: מדוע הרזולוציה מכריעה את הבק-טסט שלך
ההבדל בין בק-טסט של Polymarket שאפשר לסחור על פיו לבין אחד שמשקר הוא לרוב לא כמות הנתונים שיש לך — אלא איך הם נדגמו
עדכוני Polymarket CLOB ותצפיות ארכיון מאוחסנות הם שכבות שונות. ארכיון שעתי עשוי לפספס את רוב שוק לטווח קצר, אך הזנת אירועים בלבד במעלה הזרם אינה מוכיחה שארכיון שמר כל אירוע. בדוק את קצב הדגימה המאוחסן בפועל, סמנטיקת חותמות הזמן והפערים לפני בחירת נתונים לבדיקה חוזרת.
מה המשמעות האמיתית של 'רזולוציה'
רזולוציה היא התדירות שבה נשמרת תצפית ספר הזמנות. מקור עשוי לפרסם עדכונים מונעי אירועים בעוד שארכיון מסיר כפילויות או רושם תצפיות נבחרות. דגימות במרווח קבוע בוחרות תצפיות לפי שעון. הבחן בין תדירות עדכון המקור לבין חותמות הזמן וקצב הדגימה הזמינים בפועל בארכיון.
שתי השיטות יכולות להפיק קבצים בגודל דומה, אך לשאת מידע שונה לחלוטין. דגימת מרווחים של שוק שקט מבזבזת שורות על ספר שאינו משתנה; דגימת מרווחים של שוק מהיר מחמיצה את התנועות החשובות
בעיית השווקים קצרי-הטווח
שווקי הקריפטו מסוג עלייה/ירידה של Polymarket מסתיימים תוך 5 עד 60 דקות. קחו לדוגמה שוק של 5 דקות ב-BTC. ארכיון שעתי עשוי ללכוד אותו אפס או פעם אחת — ייתכן שאפילו לא יהיה לכם ספר אחד מכל חיי השוק. ארכיון דקתי נותן לכם כחמש פריימים, אף אחד מהם לא מיושר לרגעים שבהם האסטרטגיה שלכם הייתה פועלת בפועל
ארכיון צפוף יותר יכול לחשוף יותר מהמרווח (spread) והעומק המשתנים של השוק. חותמות הזמן והפערים בפועל שלו עדיין קובעים מה ניתן להפעיל מחדש; לא חיבור WebSocket במעלה הזרם ולא שורת כותרת (headline row count) מבטיחים היסטוריית אירועים מלאה.
השוואה
| מאפיין | ארכיון שעתי | דגימה דקתית | עומק מוקלט (DepthFeed) |
|---|---|---|---|
| כיסוי שוק של 5 דקות | 0–1 פריימים | ~5 פריימים | בדוק חותמות זמן מאוחסנות |
| לוכד הרחבת מרווח | לא | לעיתים רחוקות | כן |
| ניתן למדידת החלקה | לא | מקורב | כן |
| מיושר לתנועות הספוט | לא | באופן גס | ASOF היכן שזמין |
| שידור חי | לא רלוונטי | לא רלוונטי | אין התחייבות השהיה (latency) |
מדוע כמעט אף אחד לא שומר עומק מונחה אירועים
תחזוקת ארכיון ספר הזמנות דורשת קליטה חיה, אחסון מתמשך ובדיקות כיסוי. DepthFeed מגיש תצפיות מלאות עומק (full-depth) מאוחסנות בקצב הדגימה המתועד הספציפי לזירה. פערים נשארים פערים: ספר הזמנות היסטורי חסר לא ניתן לשחזר פשוט ממחיר אחרון מאוחר יותר.
נקודות עיקריות
- 01רזולוציה עוסקת בשיטת הדגימה, לא בגודל הקובץ
- 02ארכיונים במרווחים קבועים מחמיצים את חיי השווקים של 5–60 דקות
- 03קצב הדגימה (cadence) והפערים (gaps) המאוחסנים קובעים אילו תצפיות ספר הזמנות ניתן להפעיל מחדש.
- 04לא ניתן להשלים היסטוריית ספר פקודות בדיעבד — היא זמינה רק אם מישהו לכד אותה בזמן אמת
ההבדל בין בק-טסט של Polymarket שאפשר לסחור על פיו לבין אחד שמשקר הוא לרוב לא כמות הנתונים שיש לך — אלא איך הם נדגמו
התחל חינם