Polymarket CLOB WebSocket ile Saatlik Arşivler: Backtest'inizi Çözünürlük Belirler

'Çözünürlük' aslında ne anlama gelir

Çözünürlük, bir emir defteri gözleminin ne sıklıkla kaydedildiğidir. Bir kaynak olay güdümlü güncellemeler yayınlarken, bir arşiv seçilmiş gözlemleri tekilleştirir veya kaydeder. Sabit aralıklı örnekler, bir saat üzerinde gözlemler seçer. Kaynak güncelleme sıklığını, arşivde aslında mevcut olan zaman damgaları ve tempodan ayırın.

Bu ikisi benzer boyutta dosyalar üretebilir, ancak tamamen farklı bilgiler taşır. Sessiz bir piyasanın aralıklı örneği, değişmeyen bir book için satırları boşa harcar; hızlı bir piyasanın aralıklı örneği ise önemli olan hareketleri kaçırır.

Kısa vadeli piyasa sorunu

Polymarket'in up/down kripto piyasaları 5 ila 60 dakika içinde sonuçlanır. 5 dakikalık bir BTC piyasasını düşünün. Saatlik bir arşiv bunu sıfır ya da bir kez yakalayabilir; piyasanın tüm ömründen tek bir book'a bile sahip olmayabilirsiniz. Dakikalık bir arşiv ise size yaklaşık beş kare verir ki bunların hiçbiri stratejinizin gerçekte harekete geçeceği anlarla hizalı değildir.

Daha yoğun bir arşiv, piyasanın değişen spread ve derinliğinin daha fazlasını ortaya çıkarabilir. Gerçek zaman damgaları ve boşlukları hala yeniden oynatılabilecekleri belirler; ne bir yukarı akış WebSocket bağlantısı ne de bir başlık satır sayısı eksiksiz bir olay geçmişini garanti eder.

Yan yana

Neredeyse hiç kimse olay tabanlı derinliği neden saklamaz

Bir emir defteri arşivi sürdürmek, canlı yakalama, kalıcı depolama ve kapsam denetimleri gerektirir. DepthFeed, belgelenmiş işlem yerine özgü tempoda kaydedilmiş tam derinlikteki gözlemleri sunar. Boşluklar boşluk olarak kalır: eksik bir geçmiş emir defteri, yalnızca daha sonraki bir son fiyattan yeniden oluşturulamaz.