Qualità dei dati6 min di lettura
Polymarket CLOB WebSocket vs archivi orari: perché la risoluzione decide il tuo backtest
La differenza tra un backtest su Polymarket su cui puoi davvero operare e uno che ti inganna non sta quasi mai nella quantità di dati che possiedi, ma nel modo in cui sono stati campionati.
Gli aggiornamenti di Polymarket CLOB e le osservazioni d'archivio memorizzate sono strati diversi. Un archivio orario potrebbe perdere la maggior parte di un mercato a breve scadenza, ma un feed upstream guidato da eventi da solo non dimostra che un archivio abbia conservato ogni evento. Ispeziona la cadenza memorizzata effettiva, la semantica dei timestamp e le lacune prima di scegliere i dati per un backtest.
Cosa significa davvero "risoluzione"
La risoluzione è la frequenza con cui viene memorizzata un'osservazione dell'ordine. Una sorgente può pubblicare aggiornamenti guidati da eventi mentre un archivio deduplica o registra osservazioni selezionate. I campioni a intervalli fissi selezionano le osservazioni su un orologio. Distingui la frequenza di aggiornamento della sorgente dai timestamp e dalla cadenza effettivamente disponibili nell'archivio.
I due metodi possono produrre file di dimensioni simili e tuttavia trasportare informazioni completamente diverse. Un campione a intervalli su un mercato tranquillo spreca righe su un book immutato; un campione a intervalli su un mercato veloce manca i movimenti che contano.
Il problema dei mercati a brevissima scadenza
I mercati crypto up/down di Polymarket si liquidano in un arco da 5 a 60 minuti. Prendiamo un mercato BTC da 5 minuti. Un archivio orario potrebbe catturarlo zero o una volta: potresti non avere nemmeno un singolo book dell'intera vita del mercato. Un archivio al minuto ti dà circa cinque fotogrammi, nessuno dei quali allineato ai momenti in cui la tua strategia avrebbe effettivamente agito.
Un archivio più denso può rivelare di più sullo spread e sulla profondità mutevoli del mercato. I suoi timestamp e le sue lacune effettive determinano ancora cosa può essere riprodotto; né una connessione WebSocket upstream né un conteggio delle righe nell'intestazione garantiscono una cronologia completa degli eventi.
A confronto
| Archivio orario | Campione al minuto | Profondità registrata (DepthFeed) | |
|---|---|---|---|
| Copertura di un mercato da 5 minuti | 0–1 fotogrammi | ~5 fotogrammi | Ispeziona i timestamp memorizzati |
| Cattura l'allargamento dello spread | No | Raramente | Sì |
| Slippage misurabile | No | Approssimativo | Sì |
| Allineamento ai movimenti dello spot | No | In modo grossolano | ASOF ove disponibile |
| Consegna live | n/d | n/d | Nessun impegno di latenza |
Perché quasi nessuno conserva la profondità event-driven
Mantenere un archivio di ordini richiede cattura live, archiviazione persistente e controlli di copertura. DepthFeed serve osservazioni complete memorizzate alla cadenza documentata specifica della sede. Le lacune rimangono lacune: un ordine storico mancante non può essere ricreato semplicemente da un ultimo prezzo successivo.
Punti chiave
- 01La risoluzione riguarda il metodo di campionamento, non la dimensione del file.
- 02Gli archivi a intervallo fisso mancano la vita dei mercati da 5–60 minuti.
- 03La cadenza memorizzata e le lacune determinano quali osservazioni dell'ordine possono essere riprodotte.
- 04La storia dell'order book non può essere recuperata a posteriori: è disponibile solo se qualcuno l'ha catturata live.
La differenza tra un backtest su Polymarket su cui puoi davvero operare e uno che ti inganna non sta quasi mai nella quantità di dati che possiedi, ma nel modo in cui sono stati campionati.
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