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Polymarket CLOB WebSocket vs 시간별 아카이브: 해상도가 백테스트를 좌우하는 이유
실제로 거래에 쓸 수 있는 Polymarket 백테스트와 거짓을 말하는 백테스트의 차이는 대개 데이터의 양이 아니라 — 그것이 어떻게 샘플링되었는가에 있다.
Polymarket CLOB 업데이트와 저장된 아카이브 관측치는 다른 계층입니다. 시간당 아카이브는 단기 시장의 대부분을 놓칠 수 있지만, 이벤트 기반 상위 피드만으로는 아카이브가 모든 이벤트를 유지했음을 증명하지 못합니다. 백테스트에 사용할 데이터를 선택하기 전에 실제 저장된 주기, 타임스탬프 의미 및 간격을 검사하십시오.
'해상도'란 실제로 무엇을 뜻하는가
해상도는 주문 책 관측치가 저장되는 빈도입니다. 소스는 이벤트 기반 업데이트를 게시할 수 있지만 아카이브는 중복을 제거하거나 선택된 관측치를 기록합니다. 고정 간격 샘플은 시계에서 관측치를 선택합니다. 소스 업데이트 빈도를 아카이브에서 실제로 사용 가능한 타임스탬프 및 주기와 구별하십시오.
두 방식은 비슷한 크기의 파일을 만들어 내면서도 전혀 다른 정보를 담을 수 있다. 조용한 시장을 간격 샘플링하면 변하지 않는 book에 행(row)을 낭비하게 되고, 빠르게 움직이는 시장을 간격 샘플링하면 정작 중요한 움직임을 놓치게 된다.
단기 시장의 문제
Polymarket의 up/down 크립토 시장은 5분에서 60분 사이에 정산된다. 5분짜리 BTC 시장을 생각해 보자. 시간별 아카이브는 이 시장을 0번 또는 1번 포착할 수 있다 — 시장의 전체 생애 동안 book을 단 하나도 갖지 못할 수도 있다는 뜻이다. 분 단위 아카이브라면 약 다섯 프레임을 주지만, 그 어느 것도 당신의 전략이 실제로 행동했을 순간에 맞춰져 있지 않다.
더 밀집된 아카이브는 시장의 변화하는 스프레드와 깊이를 더 많이 보여줄 수 있습니다. 실제 타임스탬프와 간격은 여전히 재생 가능한 것을 결정합니다. 상위 WebSocket 연결이나 헤드라인 행 수 모두 완전한 이벤트 기록을 보장하지 않습니다.
나란히 비교하기
| 시간별 아카이브 | 분 단위 샘플 | 기록된 깊이 (DepthFeed) | |
|---|---|---|---|
| 5분 시장 커버리지 | 0–1 프레임 | 약 5 프레임 | 저장된 타임스탬프 검사 |
| spread 확대 포착 | 불가 | 드물게 | 가능 |
| slippage 측정 | 불가 | 근사치 | 가능 |
| spot 움직임과 정렬 | 불가 | 대략적 | 가능한 경우 ASOF |
| 라이브 전송 | 해당 없음 | 해당 없음 | 지연 시간 약정 없음 |
이벤트 기반 depth를 보관하는 곳이 거의 없는 이유
주문 책 아카이브를 유지하려면 실시간 캡처, 영구 저장 및 커버리지 확인이 필요합니다. DepthFeed은 문서화된 거래소별 주기로 기록된 전체 심도 관측치를 제공합니다. 간격은 간격으로 남습니다. 누락된 과거 주문 책은 나중의 마지막 가격에서 단순히 다시 생성할 수 없습니다.
핵심 요약
- 01해상도는 파일 크기가 아니라 샘플링 방식의 문제다.
- 02고정 간격 아카이브는 5–60분 시장의 생애를 놓친다.
- 03저장된 주기와 간격은 재생 가능한 주문 책 관측치를 결정합니다.
- 04order book 이력은 사후에 메울 수 없다 — 누군가 라이브로 포착했을 때에만 존재한다.
실제로 거래에 쓸 수 있는 Polymarket 백테스트와 거짓을 말하는 백테스트의 차이는 대개 데이터의 양이 아니라 — 그것이 어떻게 샘플링되었는가에 있다.
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