Polymarket CLOB WebSocket vs 毎時アーカイブ：解像度がバックテストの信頼性を決める理由

「解像度」が本当に意味するもの

解像度とは、BOOKの観測が記録される頻度です。ソースはイベント駆動型の更新を公開する場合がありますが、アーカイブは重複を排除したり、選択された観測を記録したりします。固定間隔サンプルは、時計上で観測を選択します。ソースの更新頻度と、アーカイブで実際に利用可能なタイムスタンプおよびケイデンスを区別してください。

この2つは似たようなサイズのファイルを生み出しながら、まったく異なる情報を運ぶことがある。静かなマーケットの間隔サンプルは、変化しないブックに行を浪費する。動きの速いマーケットの間隔サンプルは、肝心な値動きを取りこぼす。

短期マーケットという問題

Polymarketのup/down型暗号資産マーケットは5〜60分で決済される。5分のBTCマーケットを考えてみよう。毎時アーカイブはこれをゼロ回か1回しか捉えられないかもしれない——マーケットの一生のうち、たった1枚のブックすら手元にない可能性がある。1分ごとのアーカイブなら約5フレーム得られるが、そのどれもがあなたの戦略が実際に動いたであろう瞬間とは揃っていない。

より密なアーカイブは、市場の変化するスプレッドと深さをより多く明らかにすることができます。その実際のタイムスタンプとギャップは、再生できるものを引き続き決定します。アップストリームのWebSocket接続も、見出しの行数も、完全なイベント履歴を保証するものではありません。

横並び比較

イベント駆動型の板情報をほぼ誰も保持しない理由

オーダーブックアーカイブの維持には、ライブキャプチャ、永続ストレージ、およびカバレッジチェックが必要です。DepthFeedは、文書化された会場固有のケイデンスで記録されたフルデプスの観測を提供します。ギャップはギャップのままです。欠落した履歴BOOKは、後続の最終価格から単純に再作成することはできません。