買い・売り両サイドの完全な板の厚み
すべての価格水準とそのサイズを、両サイドで、変化のたびに。単一の仲値ではなく、本物のスリッページと流動性を測定できます。
バックテストが誠実でいられるのは、本物の板の厚みがあってこそ。 仲値はスプレッドも、各価格水準に置かれたサイズも、そして実際にあなたの注文が払うスリッページも覆い隠してしまいます。DepthFeedは板の全体を丸ごと保持します。
170M
yes/no books captured
Kalshi, since January 2026
900K+
markets
distinct Kalshi crypto markets
100
depth levels
per side, full REST orderbook
~1.5s
active-market refresh
live markets polled continuously; quieter strikes promoted on book movement
Backtest Lab
+
You should not need a data pipeline and a research notebook to find out whether an idea has an edge. The Backtest Lab runs the whole test in the browser, against the real recorded book.
Paper trading
+
A backtest is a claim about the past. Paper trading is where that claim meets markets that haven't happened yet — with virtual cash, real prices, and a track record you can't fake.
Most feeds stop at the last price.
A single number — the last trade or the mid. It tells you nothing about the size waiting to fill, or how far the price moves when you take it.
We capture every level, both sides.
The full bid/ask ladder with the size resting at each price — best quote through the deep book, asks above the spread and bids below it.
Recorded at every change, forever.
Order-book depth is forward-only — miss it live and it's gone. We store every frame, so a backtest fills against the liquidity that was really there.
01得られるもの
直近価格だけでなく、板そのものを。
~1.5s
継続的なポーリング
Kalshiの公開REST板情報を、フルデプスで継続的にポーリング。どんな1時間ごとのアーカイブよりもはるかに細かい粒度です。
クリーンなREST API
最新および過去の板スナップショットをRESTで。JSON、エポックミリ秒のタイムスタンプ、キーセットページネーション。
原資産価格、時刻同期済み
高頻度の参照価格系列（Binanceの現物/先物に加えChainlinkの決済マーク）を、エポックミリ秒のタイムスタンプで任意のKalshiスナップショットに結合。板の状態と、それを動かした現物の値動きを正確に並べられます。
02データ
Polymarket と Kalshi の板情報・価格データ。
これほど細かい板の厚みは記録にコストがかかり、後から埋め戻すことは不可能です。だからこそ、ほぼ誰も保持していません。私たちは保持しています。Polymarket、Kalshi、Limitlessにわたる完全な板情報と価格データを、両サイドのすべての水準でティックごとに捕捉し、従量課金のAPIでクリーンに提供します。
すべての水準、両サイド
直近の約定でも、板の最良気配でもなく、各水準に置かれたサイズを伴う買い・売りの完全なラダーを、変化のたびに捕捉。本物の注文が実際に約定する板の厚みです。
3つの取引会場、1つのスキーマ
Polymarket、Kalshi、Limitlessを単一の安定したJSON形式で。PolymarketとLimitlessはイベント駆動で捕捉、Kalshiは継続的なフルデプスのポーリングで、それぞれ高頻度の原資産価格に結合されています。
埋め戻せない履歴
板の厚みは前方向にしか積み上がりません。ライブで取り逃せば、永遠に失われます。私たちは2026年初頭から継続的に記録してきました。だからあなたのプランが買う期間は、約束ではなく保存済みのデータに裏打ちされています。
03どう捕捉しているか
本物のKalshiの板の厚みを、実測。パンフレット用の数字ではありません。
DepthFeedは独立したプロジェクト（各取引会場とは提携していません）であり、ほぼ誰も保持しないKalshiの板を記録するために存在します。以下のすべての数値は、私たち自身のライブ捕捉から直接実測したものです。だから本物の流動性でバックテストし、同じデータで取引できます。
170M
yes/no books captured
since January 2026
900K+
distinct markets
Kalshi crypto markets
100
levels per side
the full REST orderbook
7
assets
BTC · ETH · SOL · XRP · DOGE · BNB · HYPE
DepthFeedのライブ捕捉から直接実測、June 21, 2026。
実際に捕捉したスナップショット
どう捕捉しているか
- Polled continuously at full depth from Kalshi's public REST orderbook — up to 100 levels per side, captured from a US region.
- Each snapshot is joined to a high-frequency Binance reference price by epoch-millis timestamp.
- Forward-only: order-book depth can't be backfilled, so we record it continuously and store every frame.
04カバレッジ
Kalshiのカバレッジは、需要とともに拡大中。
Kalshiの暗号資産シリーズを、完全なYes/Noの板で収集します。短期満期・ストライクベースの契約が取引される、その板の厚みです。
資産
BTCETHSOLXRPDOGEBNBHYPE
契約
15-minuteHourlyDaily
05クイックスタート
キーからバックテストまで、数分で。
REST APIを叩いてライブ市場を発見し、過去の完全な板を取得。クリーンなJSON、エポックミリ秒のタイムスタンプ、キーセットページネーション。スクレイピングは不要です。
- 安定したJSONスキーマ
- スナップショットごとの受信タイムスタンプ
- キーセットページネーション、プランごとの上限
kalshi_quickstart.py
# Full-depth Kalshi book — REST API, Bearer key
import requests
H = {"Authorization": f"Bearer {KEY}"}
b = requests.get(
"https://api.depthfeed.com/v3/kalshi/KXBTCD-26JUN05/orderbook/latest",
headers=H,
).json()["data"]
best_yes = b["yes_prices"][0] # full ladder in yes_prices[]
best_no = b["no_prices"][0]
print(b["recv_ts_ms"], best_yes, best_no, b["yes_sizes"][0])
# Tickers (KXBTCD / KXETHD / KXSOLD) come from /v3/kalshi/markets.Kalshiの価格データ分析に本当に必要なもの
yes/noの板を両サイドで捉える
Kalshiのyes/no契約は0.01〜0.99で値付けされ、価格pのyesの買いは1−pのnoの売りに等しくなります。最終価格だけでは各段の数量は分かりません。DepthFeedはyes・noの両サイドを片側最大100段まで記録するため、スプレッドと実流動性を前提にした分析ができます。
1時間足ではなく継続ポーリング
KalshiのフルデプスのREST板情報を約1.5秒ごとに継続ポーリングして取得します。窓は15分・1時間・日次・週次。短命なKalshi市場も実際にバックテストできる粒度で連続的に記録します。
履歴とライブを同一フォーマットで
REST APIで取得する履歴と、WebSocket（wss://api.depthfeed.com/v3/stream）のライブデータは完全に同一のJSONスナップショットです。各スナップショットには取引所側と受信側のエポックミリ秒タイムスタンプ、ASOF結合されたBinance参照価格が付き、同じコードで再現・分析できます。
06料金
シンプルなプラン。カード不要で始められます。
Explorer
$0free, no card
Kick the tires on real depth data.
- 7-day rolling history
- Read-only API, 1 req/sec
- Sub-second event-driven snapshots
- BTC markets (latest, capped)
- Live WebSocket stream: 1 BTC subscription
- Backtest Lab + 1 paper-trading strategy
Quant
Most popular$29per month
For traders building a real track record.
- 30-day rolling history, all assets
- Polymarket + Kalshi order-book depth
- Full bid/ask book depth
- Any interval: 1m, 5m, 1h… or raw ticks
- API 25 req/sec, 1,000 req/min
- Underlying price stamped per snapshot
- Live WebSocket stream: 5 subscriptions, 1 connection, every venue
- Backtest Lab + 5 paper-trading strategies (webhook signals)
Desk Lite
$79per month
3× the history, 2× the throughput of Quant.
- 90-day rolling history (3× Quant)
- API 50 req/sec, 3,000 req/min
- Everything in Quant
- Polymarket + Kalshi, full book depth
- Live WebSocket stream: 25 subscriptions, every venue, 2 connections
- 15 paper-trading strategies
Desk
$200per month
Dedicated capacity for systematic desks.
- Full historical archive — our deepest window
- Realtime sports data included — live Polymarket & Kalshi books, sportsbook odds, scores & injuries
- Dedicated capacity, 100 req/sec
- 6,000 req/min sustained
- Everything in Desk Lite
- Priority backfill requests
- Live WebSocket stream: 100 subscriptions, 5 connections, venue-wide wildcards
- 40 paper-trading strategies
よくある質問にお答えします。
Kalshi自身は過去の板情報を配信していません。DepthFeedは2026年3月以降のヒストリカルデータとして、1億1,400万件超のyes/no板スナップショットと55万を超える暗号資産市場を独立して記録・提供しています。