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CLOB WebSocket de Polymarket vs archives horaires : pourquoi la résolution détermine votre backtest
Ce qui distingue un backtest Polymarket sur lequel vous pouvez trader d'un backtest qui vous ment, ce n'est généralement pas le volume de données dont vous disposez, mais la façon dont elles ont été échantillonnées.
Les mises à jour Polymarket CLOB et les observations d'archives enregistrées sont des couches différentes. Une archive horaire peut manquer la majeure partie d'un marché à courte échéance, mais un flux en amont piloté par les événements seul ne prouve pas qu'une archive a conservé chaque événement. Inspectez la cadence de stockage réelle, la sémantique des horodatages et les lacunes avant de choisir les données pour un backtest.
Ce que « résolution » signifie réellement
La résolution est la fréquence à laquelle une observation du carnet d'ordres est stockée. Une source peut publier des mises à jour pilotées par les événements tandis qu'une archive déduplique ou enregistre des observations sélectionnées. Les échantillons à intervalle fixe sélectionnent les observations sur une horloge. Distinguez la fréquence de mise à jour de la source des horodatages et de la cadence réellement disponibles dans l'archive.
Les deux peuvent produire des fichiers de taille comparable tout en véhiculant une information complètement différente. Un échantillon par intervalle d'un marché calme gaspille des lignes sur un book qui ne bouge pas ; un échantillon par intervalle d'un marché rapide rate les mouvements qui comptent.
Le problème des marchés à échéance courte
Les marchés crypto up/down de Polymarket se règlent en 5 à 60 minutes. Prenons un marché BTC de 5 minutes. Une archive horaire risque de le capturer zéro ou une fois — vous pourriez n'avoir aucun book sur toute la durée de vie du marché. Une archive à la minute vous donne environ cinq images, dont aucune n'est alignée sur les moments où votre stratégie aurait réellement agi.
Une archive plus dense peut révéler davantage l'évolution du spread et de la profondeur du marché. Ses horodatages et ses lacunes réels déterminent toujours ce qui peut être rejoué ; ni une connexion WebSocket en amont ni un décompte de lignes principal ne garantissent un historique complet des événements.
Comparaison côte à côte
| Archive horaire | Échantillon à la minute | Profondeur enregistrée (DepthFeed) | |
|---|---|---|---|
| Couverture d'un marché de 5 minutes | 0–1 images | ~5 images | Inspecter les horodatages enregistrés |
| Capture l'élargissement du spread | Non | Rarement | Oui |
| Slippage mesurable | Non | Approximatif | Oui |
| Aligné sur les mouvements du spot | Non | Grossièrement | ASOF si disponible |
| Diffusion en direct | s.o. | s.o. | Aucun engagement de latence |
Pourquoi presque personne ne conserve la profondeur événementielle
La maintenance d'une archive de carnet d'ordres nécessite une capture en direct, un stockage persistant et des vérifications de couverture. DepthFeed sert des observations complètes enregistrées à la cadence documentée spécifique au lieu. Les lacunes restent des lacunes : un carnet d'ordres historique manquant ne peut pas être recréé simplement à partir d'un dernier prix ultérieur.
À retenir
- 01La résolution est une question de méthode d'échantillonnage, pas de taille de fichier.
- 02Les archives à intervalle fixe ratent la vie des marchés de 5 à 60 minutes.
- 03La cadence de stockage et les lacunes déterminent quelles observations du carnet d'ordres peuvent être rejouées.
- 04L'historique d'un order book ne peut pas être reconstitué a posteriori — il n'est disponible que si quelqu'un l'a capturé en direct.
Ce qui distingue un backtest Polymarket sur lequel vous pouvez trader d'un backtest qui vous ment, ce n'est généralement pas le volume de données dont vous disposez, mais la façon dont elles ont été échantillonnées.
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