Kalshi paper trading
Kalshi Paper Trading
Testez en avant vos stratégies Kalshi avec des fonds virtuels avant de risquer de l'argent réel. Vos exécutions sont valorisées depuis les carnets d'ordres en direct de DepthFeed — achats au prix vendeur, ventes au prix acheteur, positions réglées automatiquement à la résolution du marché — et chaque stratégie dispose de sa propre courbe de capitaux, vue des positions ouvertes et journal de transactions complet dans le tableau de bord.
DepthFeed Paper Trading est un environnement de test en avant dans le tableau de bord DepthFeed : les stratégies détiennent des fonds virtuels et tradent des marchés Kalshi en direct à des prix réels de carnet d'ordres. Les signaux arrivent depuis votre propre système via un webhook par stratégie, ou depuis une règle du Backtest Lab déployée, et les résultats sont suivis sous forme de courbe de capitaux avec P&L réalisé et non réalisé.
Kalshi paper trading en un coup d'œil
- Exécutions
- Carnet en direct — achats au prix vendeur, ventes au prix acheteur
- Règlement
- Automatique à la résolution ($0 / $1)
- Webhook de signal
- POST /paper/hook/{token} · 120/min
- Stratégies par plan
- 1 gratuit · 5 Quant · 15 Research · 40 Desk
- Solde initial
- $100–$1,000,000 virtuel (défaut $10,000)
- Cadence de valorisation
- ~90 secondes
Kalshi paper trading
Comment fonctionne le paper trading
Apportez votre propre bot — signaux via webhook
Chaque stratégie dispose d'une URL de webhook secrète. Votre système — un bot, une tâche cron, un notebook — envoie des signaux d'achat/vente/clôture avec un identifiant de marché et un montant en dollars via POST, et DepthFeed les exécute au carnet en direct au moment du signal. Un payload ne peut jamais fixer son propre prix, donc le track record est honnête par construction. Les clés d'idempotence sécurisent les nouvelles tentatives, et le token tourne à la demande.
Ou déployez une règle depuis le Backtest Lab
Le Backtest Lab backteste des règles d'entrée sur des marchés haussiers/baissiers résolus — entrées par fenêtre temporelle, croisements de niveau, retour à la moyenne — avec des exécutions VWAP tenant compte de la profondeur contre le carnet enregistré. Quand une règle survit au backtest, déployez-la en paper trading avec une mise, un take-profit/stop-loss et un cap de positions ouvertes ; elle s'exécute alors côté serveur contre des cotations en direct, sans infrastructure de votre côté.
Un vrai track record, pas une feuille de calcul
Les positions sont valorisées depuis le carnet en direct selon une cadence d'environ 90 secondes et se règlent automatiquement à $0/$1 lorsque le marché se résout — les mêmes données de règlement que l'API sert. La courbe de capitaux, le P&L réalisé vs non réalisé et le journal par transaction donnent à une stratégie la preuve prospective qu'un backtest seul ne peut pas fournir : comment elle se comporte sur des marchés qui ne s'étaient pas encore produits.
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Free Explorer tier, no card. Full bid/ask depth and the underlying price on every snapshot, over a REST API and a live WebSocket stream.