170 milioni di snapshot yes/no e oltre 550.000 mercati crypto, con storia da marzo 2026. Profondità completa fino a 100 livelli per lato, in un formato JSON unico per storico e live.
Un backtest è onesto solo sulla profondità reale. Un prezzo medio nasconde lo spread, la size in attesa su ogni livello e lo slippage che il tuo ordine pagherebbe davvero. DepthFeed conserva l'intero book.
You should not need a data pipeline and a research notebook to find out whether an idea has an edge. The Backtest Lab runs the whole test in the browser, against the real recorded book.
A backtest is a claim about the past. Paper trading is where that claim meets markets that haven't happened yet — with virtual cash, real prices, and a track record you can't fake.
A single number — the last trade or the mid. It tells you nothing about the size waiting to fill, or how far the price moves when you take it.
The full bid/ask ladder with the size resting at each price — best quote through the deep book, asks above the spread and bids below it.
Order-book depth is forward-only — miss it live and it's gone. We store every frame, so a backtest fills against the liquidity that was really there.
Ogni livello di prezzo con la sua size, su entrambi i lati, a ogni variazione. Misura slippage e liquidità reali, non un singolo prezzo medio.
L'orderbook REST pubblico di Kalshi, interrogato in continuo a piena profondità — molto più fine di qualsiasi archivio orario.
Snapshot del book più recenti e storici via REST — JSON, timestamp in epoch-millis, paginazione keyset.
Una serie di prezzo di riferimento ad alta frequenza — spot/futures Binance più i mark di settlement Chainlink — che si unisce a qualsiasi snapshot di Kalshi tramite timestamp in epoch-millis, così puoi allineare lo stato del book al movimento spot che lo ha generato.
Una profondità così fine è costosa da registrare e impossibile da recuperare a posteriori, quindi quasi nessuno la conserva. Noi sì — dati completi di orderbook e prezzo su Polymarket, Kalshi e Limitless, ogni livello su entrambi i lati, catturati tick per tick e serviti puliti tramite un'API a consumo.
Non l'ultimo trade o la cima del book — l'intera scala bid/ask con la size in attesa su ogni livello, catturata a ogni variazione. La profondità contro cui un ordine reale viene davvero eseguito.
Polymarket, Kalshi e Limitless in un'unica struttura JSON stabile — cattura event-driven su Polymarket e Limitless, polling continuo a piena profondità su Kalshi, ognuno unito a un prezzo sottostante ad alta frequenza.
La profondità dell'orderbook è solo in avanti — se la perdi in diretta è persa per sempre. Registriamo in continuo dall'inizio del 2026, così la finestra che il tuo piano acquista è coperta da dati archiviati, non da una promessa.
DepthFeed è un progetto indipendente (non affiliato alle venue) che esiste per registrare l'orderbook di Kalshi che quasi nessun altro conserva. Ogni cifra qui sotto è misurata direttamente dalla nostra cattura live, così puoi fare backtest su liquidità reale e tradare sugli stessi dati.
since January 2026
Kalshi crypto markets
the full REST orderbook
BTC · ETH · SOL · XRP · DOGE · BNB · HYPE
Misurato direttamente dalla cattura live di DepthFeed, June 21, 2026.
Raccogliamo le serie crypto di Kalshi con il book yes/no completo — la profondità su cui tradano i contratti a scadenza breve basati su strike.
Interroga l'API REST per scoprire i mercati live ed estrarre l'intero book storico. JSON pulito, timestamp in epoch-millis, paginazione keyset — niente scraping.
# Full-depth Kalshi book — REST API, Bearer key
import requests
H = {"Authorization": f"Bearer {KEY}"}
b = requests.get(
"https://api.depthfeed.com/v3/kalshi/KXBTCD-26JUN05/orderbook/latest",
headers=H,
).json()["data"]
best_yes = b["yes_prices"][0] # full ladder in yes_prices[]
best_no = b["no_prices"][0]
print(b["recv_ts_ms"], best_yes, best_no, b["yes_sizes"][0])
# Tickers (KXBTCD / KXETHD / KXSOLD) come from /v3/kalshi/markets.Ogni snapshot Kalshi è a profondità completa, con array di prezzo e size fino a 100 livelli per lato. I contratti yes/no sono quotati da 0,01 a 0,99, dove un bid yes a p equivale a un offer no a 1-p. Invece dell'ultimo prezzo vedi l'intera struttura del book, indispensabile per stimare slippage e liquidità reale.
La cattura è un polling REST a profondità piena ogni circa 1,5 secondi, su un exchange statunitense regolamentato dalla CFTC. La copertura comprende oltre 550.000 mercati crypto distinti su 7 asset (BTC, ETH, SOL, XRP, DOGE, BNB, HYPE) con finestre da 15 minuti, oraria, giornaliera e settimanale, per un totale di 170 milioni di snapshot e storia da marzo 2026.
L'API REST storica (chiave Bearer, paginazione keyset) e lo stream WebSocket su wss://api.depthfeed.com/v3/stream restituiscono gli stessi oggetti JSON, così il codice di backtesting passa al live senza riscritture. Ogni snapshot include i timestamp di exchange e ricezione in epoch-millis e un riferimento underlying Binance spot/futures agganciato in ASOF join.
Kick the tires on real depth data.
For traders building a real track record.
3× the history, 2× the throughput of Quant.
Dedicated capacity for systematic desks.
Sì. DepthFeed fornisce 170 milioni di snapshot yes/no dell'order book Kalshi con storia da marzo 2026, via API REST con chiave Bearer e paginazione keyset. Kalshi non serve il proprio order book storico, quindi questa raccolta indipendente è il modo per ottenerlo.
Gratis per iniziare, senza carta. Passa a un piano superiore quando la tua strategia è pronta per l'intero book.
Inizia gratis