170 millions de snapshots de carnet, jusqu'à 100 niveaux par côté, sur 550 000+ marchés crypto depuis mars 2026. API REST pour l'historique, WebSocket pour le live, un seul format JSON. De la donnée pour la recherche et le backtesting.
Un backtest n'est honnête que sur une profondeur réelle. Un prix moyen masque le spread, la taille disponible à chaque niveau et le slippage que votre ordre paierait réellement. DepthFeed conserve le carnet entier.
You should not need a data pipeline and a research notebook to find out whether an idea has an edge. The Backtest Lab runs the whole test in the browser, against the real recorded book.
A backtest is a claim about the past. Paper trading is where that claim meets markets that haven't happened yet — with virtual cash, real prices, and a track record you can't fake.
A single number — the last trade or the mid. It tells you nothing about the size waiting to fill, or how far the price moves when you take it.
The full bid/ask ladder with the size resting at each price — best quote through the deep book, asks above the spread and bids below it.
Order-book depth is forward-only — miss it live and it's gone. We store every frame, so a backtest fills against the liquidity that was really there.
Chaque niveau de prix avec sa taille, des deux côtés, à chaque variation. Mesurez le slippage et la liquidité réels, pas un simple prix moyen.
Le carnet d'ordres REST public de Kalshi, interrogé en continu à pleine profondeur — bien plus fin que n'importe quelle archive horaire.
Instantanés du carnet d'ordres, récents et historiques, en REST — JSON, horodatages en epoch-millis, pagination par keyset.
Une série de prix de référence à haute fréquence — spot/futures Binance plus marques de règlement Chainlink — qui se rattache à tout instantané Kalshi par horodatage epoch-millis, pour aligner l'état du carnet avec le mouvement du spot qui l'a provoqué.
Une profondeur aussi fine coûte cher à enregistrer et est impossible à reconstituer a posteriori : presque personne ne la conserve. Nous, si — des données complètes de carnet d'ordres et de prix sur Polymarket, Kalshi et Limitless, chaque niveau des deux côtés, capturées tick par tick et servies proprement via une API à l'usage.
Ni le dernier trade ni le haut du carnet — l'échelle complète achat/vente avec la taille disponible à chaque niveau, capturée à chaque variation. La profondeur contre laquelle un véritable ordre s'exécute.
Polymarket, Kalshi et Limitless dans une structure JSON unique et stable — capture pilotée par les événements sur Polymarket et Limitless, polling continu à pleine profondeur sur Kalshi, chacune rattachée à un prix sous-jacent à haute fréquence.
La profondeur du carnet d'ordres ne va que dans un sens — ratez-la en direct et elle est perdue à jamais. Nous enregistrons en continu depuis début 2026 : la fenêtre que votre offre achète repose sur des données stockées, pas sur une promesse.
DepthFeed est un projet indépendant (non affilié aux venues) qui existe pour enregistrer le carnet d'ordres Kalshi que presque personne d'autre ne conserve. Chaque chiffre ci-dessous est mesuré directement à partir de notre propre capture en direct, pour que vous puissiez backtester sur de la liquidité réelle et trader sur les mêmes données.
since January 2026
Kalshi crypto markets
the full REST orderbook
BTC · ETH · SOL · XRP · DOGE · BNB · HYPE
Mesuré directement à partir de la capture en direct de DepthFeed, June 21, 2026.
Nous collectons les séries crypto de Kalshi avec le carnet oui/non complet — la profondeur sur laquelle se négocient les contrats à strike, à échéance courte.
Appelez l'API REST pour découvrir les marchés en direct et récupérer le carnet historique complet. JSON épuré, horodatages en epoch-millis, pagination par keyset — sans scraping.
# Full-depth Kalshi book — REST API, Bearer key
import requests
H = {"Authorization": f"Bearer {KEY}"}
b = requests.get(
"https://api.depthfeed.com/v3/kalshi/KXBTCD-26JUN05/orderbook/latest",
headers=H,
).json()["data"]
best_yes = b["yes_prices"][0] # full ladder in yes_prices[]
best_no = b["no_prices"][0]
print(b["recv_ts_ms"], best_yes, best_no, b["yes_sizes"][0])
# Tickers (KXBTCD / KXETHD / KXSOLD) come from /v3/kalshi/markets.Là où le dernier prix masque la liquidité, nos snapshots Kalshi exposent jusqu'à 100 niveaux par côté. Les contrats yes/no sont cotés de 0,01 à 0,99 — un bid yes au prix p équivaut à un offer no à 1 - p. Le tout sur 170 millions de snapshots et 550 000+ marchés crypto distincts depuis mars 2026, de quoi reconstruire la profondeur exacte du carnet.
Kalshi, place de marché américaine régulée par la CFTC, est captée par un sondage REST continu en pleine profondeur, toutes les ~1,5 s. Les marchés se déclinent en fenêtres de 15 minutes, horaires, journalières et hebdomadaires, sur 7 actifs : BTC, ETH, SOL, XRP, DOGE, BNB et HYPE. Chaque marché se règle contre un prix de référence publié à l'expiration.
L'API REST (clé Bearer, pagination par keyset) et le flux WebSocket (wss://api.depthfeed.com/v3/stream) renvoient des objets JSON identiques : un seul code pour backtester et pour suivre le live. Chaque snapshot porte les tableaux prix + taille yes/no, les timestamps d'échange et de réception en epoch-millis et un prix de référence Binance joint en ASOF. La démo /v3/demo est accessible sans clé.
Kick the tires on real depth data.
For traders building a real track record.
3× the history, 2× the throughput of Quant.
Dedicated capacity for systematic desks.
Via notre API REST (clé Bearer, pagination par keyset). Kalshi ne sert pas son propre carnet d'ordres historique ; nous le reconstituons à partir de 170 millions de snapshots captés par sondage REST continu. L'endpoint /v3/demo permet de tester sans clé.
Gratuit pour démarrer, sans carte. Passez à l'offre supérieure quand votre stratégie est prête pour le carnet complet.
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