完整買賣盤委託簿深度
買賣雙邊、每一個價格檔位及其掛單量，每次變動皆記錄。衡量真實滑點與流動性，而非單一中間價。
唯有建立在真實深度上，回測才誠實。 中間價隱藏了價差、每一檔位掛單的數量，以及你的訂單實際要付出的滑點。DepthFeed 完整保留整本委託簿。
170M
yes/no books captured
Kalshi, since January 2026
900K+
markets
distinct Kalshi crypto markets
100
depth levels
per side, full REST orderbook
~1.5s
active-market refresh
live markets polled continuously; quieter strikes promoted on book movement
Backtest Lab
+
You should not need a data pipeline and a research notebook to find out whether an idea has an edge. The Backtest Lab runs the whole test in the browser, against the real recorded book.
Paper trading
+
A backtest is a claim about the past. Paper trading is where that claim meets markets that haven't happened yet — with virtual cash, real prices, and a track record you can't fake.
Most feeds stop at the last price.
A single number — the last trade or the mid. It tells you nothing about the size waiting to fill, or how far the price moves when you take it.
We capture every level, both sides.
The full bid/ask ladder with the size resting at each price — best quote through the deep book, asks above the spread and bids below it.
Recorded at every change, forever.
Order-book depth is forward-only — miss it live and it's gone. We store every frame, so a backtest fills against the liquidity that was really there.
01你能取得什麼
完整委託簿，而不只是最後成交價。
~1.5s
持續輪詢
以完整深度持續輪詢 Kalshi 的公開 REST 委託簿——遠比任何逐時封存更細緻。
乾淨的 REST API
透過 REST 取得最新與歷史委託簿快照——JSON、epoch-millis 時間戳、keyset 分頁。
標的價格，時間同步
一條高頻參考價格序列——Binance 現貨／期貨加上 Chainlink 結算標記——可依 epoch-millis 時間戳與任何 Kalshi 快照對接，讓你把委託簿狀態與驅動它的現貨走勢對齊。
02數據
Polymarket 與 Kalshi 委託簿及價格數據。
如此細緻的深度記錄成本高昂、且無法事後回填，所以幾乎沒人保留。我們做到了——橫跨 Polymarket、Kalshi 與 Limitless 的完整委託簿與價格數據，買賣雙邊每一檔位，逐筆捕捉，並透過計量計費的 API 乾淨地提供。
每一檔位，雙邊俱全
不是最後一筆成交、也不是盤口頂端——而是完整的買賣盤階梯，含每一檔位的掛單量，於每次變動時捕捉。這才是真實訂單實際成交時面對的深度。
三個平台，單一結構
Polymarket、Kalshi 與 Limitless 統一在單一、穩定的 JSON 結構中——Polymarket 與 Limitless 採事件驅動捕捉，Kalshi 採持續完整深度輪詢，各自對接一條高頻標的價格。
無法回填的歷史
委託簿深度只能往前記錄——錯過即永遠消失。我們自 early 2026 起持續記錄，所以你的方案買到的時間範圍，背後是已儲存的數據，而非一紙承諾。
03我們如何捕捉
真實的 Kalshi 深度，實測得出——而非宣傳手冊上的數字。
DepthFeed 是一個獨立專案（與各交易平台無任何關聯），其存在的目的就是記錄那本幾乎沒人保留的 Kalshi 委託簿。下方每一個數字都直接來自我們自家的即時捕捉，因此你能在真實流動性上回測，並用同一份數據交易。
170M
yes/no books captured
since January 2026
900K+
distinct markets
Kalshi crypto markets
100
levels per side
the full REST orderbook
7
assets
BTC · ETH · SOL · XRP · DOGE · BNB · HYPE
直接量測自 DepthFeed 的即時捕捉，June 21, 2026。
一筆真實捕捉的快照
如何捕捉
- Polled continuously at full depth from Kalshi's public REST orderbook — up to 100 levels per side, captured from a US region.
- Each snapshot is joined to a high-frequency Binance reference price by epoch-millis timestamp.
- Forward-only: order-book depth can't be backfilled, so we record it continuously and store every frame.
04涵蓋範圍
Kalshi 涵蓋範圍，隨需求持續成長。
我們收集 Kalshi 的加密貨幣系列，並附完整的 yes/no 委託簿——這正是短天期、以履約價為基礎的合約所交易的深度。
資產
BTCETHSOLXRPDOGEBNBHYPE
合約
15-minuteHourlyDaily
05快速上手
從金鑰到回測，只需幾分鐘。
呼叫 REST API 即可探索即時市場並拉取完整的歷史委託簿。乾淨的 JSON、epoch-millis 時間戳、keyset 分頁——無需爬蟲。
- 穩定的 JSON 結構
- 每筆快照附接收時間戳
- keyset 分頁，依方案設限
kalshi_quickstart.py
# Full-depth Kalshi book — REST API, Bearer key
import requests
H = {"Authorization": f"Bearer {KEY}"}
b = requests.get(
"https://api.depthfeed.com/v3/kalshi/KXBTCD-26JUN05/orderbook/latest",
headers=H,
).json()["data"]
best_yes = b["yes_prices"][0] # full ladder in yes_prices[]
best_no = b["no_prices"][0]
print(b["recv_ts_ms"], best_yes, best_no, b["yes_sizes"][0])
# Tickers (KXBTCD / KXETHD / KXSOLD) come from /v3/kalshi/markets.Kalshi 的 yes/no 盤口要怎麼讀，數據又從哪來
yes/no 盤口深度 vs 最後價
Kalshi 是 yes/no 合約，計價區間 0.01 到 0.99，一張 p 價的 yes 買單，等同 1 減 p 的 no 賣單——看懂這層對稱，才能正確還原雙邊機率。我們的全深度擷取每側最多保留 100 檔報價，遠不只一個最後成交價，讓你看清整本簿子的厚薄。
連續全深度輪詢
與 Polymarket 的事件驅動不同，Kalshi 採連續全深度 REST 輪詢，約每 1.5 秒一輪，每側最多 100 檔。至今累積 1.14 億筆 yes/no 盤口快照、橫跨 55 萬+ 個不同加密市場，2026 年 3 月起留存。視窗涵蓋 15 分鐘、每小時、每日、每週。
歷史與即時，同一種格式
REST API（Bearer 金鑰、keyset 分頁）取歷史，WebSocket 串流（wss://api.depthfeed.com/v3/stream）接即時，兩者輸出「完全相同」的 JSON 快照——同一份程式碼既能回測也能跑即時。每筆都附 yes／no 價格與掛單量陣列、交易所與接收時間戳（epoch 毫秒），以及 ASOF 對齊的 Binance 現貨／期貨參考價。
06定價
簡單的方案。無需信用卡即可開始。
Explorer
$0free, no card
Kick the tires on real depth data.
- 7-day rolling history
- Read-only API, 1 req/sec
- Sub-second event-driven snapshots
- BTC markets (latest, capped)
- Live WebSocket stream: 1 BTC subscription
- Backtest Lab + 1 paper-trading strategy
Quant
Most popular$29per month
For traders building a real track record.
- 30-day rolling history, all assets
- Polymarket + Kalshi order-book depth
- Full bid/ask book depth
- Any interval: 1m, 5m, 1h… or raw ticks
- API 25 req/sec, 1,000 req/min
- Underlying price stamped per snapshot
- Live WebSocket stream: 5 subscriptions, 1 connection, every venue
- Backtest Lab + 5 paper-trading strategies (webhook signals)
Desk Lite
$79per month
3× the history, 2× the throughput of Quant.
- 90-day rolling history (3× Quant)
- API 50 req/sec, 3,000 req/min
- Everything in Quant
- Polymarket + Kalshi, full book depth
- Live WebSocket stream: 25 subscriptions, every venue, 2 connections
- 15 paper-trading strategies
Desk
$200per month
Dedicated capacity for systematic desks.
- Full historical archive — our deepest window
- Realtime sports data included — live Polymarket & Kalshi books, sportsbook odds, scores & injuries
- Dedicated capacity, 100 req/sec
- 6,000 req/min sustained
- Everything in Desk Lite
- Priority backfill requests
- Live WebSocket stream: 100 subscriptions, 5 connections, venue-wide wildcards
- 40 paper-trading strategies
問題，一一解答。
Kalshi 是受美國 CFTC 監管的預測市場交易所，提供 yes/no 合約，計價區間 0.01 到 0.99。我們是獨立研究專案，只提供其市場數據，與 Kalshi 並無從屬或背書關係。