A Kalshi não disponibiliza o próprio histórico de livro de ofertas. Nós capturamos: 170 milhões de snapshots full-depth de 550 mil+ mercados cripto desde março de 2026, prontos para pesquisa e backtesting — o mesmo formato JSON no histórico e ao vivo.
Backtests só são honestos com profundidade real. Um preço médio esconde o spread, o tamanho que repousa em cada nível e o slippage que sua ordem realmente pagaria. A DepthFeed guarda o livro inteiro.
A single number. It says nothing about the size waiting to fill.
The full bid and ask ladder, with the size resting at every price.
Every frame stored, so a backtest fills against the liquidity that was really there.
This is where DepthFeed comes in.
Profundidade tão fina é cara de registrar e impossível de preencher depois, então quase ninguém a guarda. Nós guardamos — dados completos de livro de ofertas e preço na Polymarket, Kalshi e Limitless, cada nível dos dois lados, capturados tick a tick e entregues limpos por uma API medida.
Não a última negociação nem o topo do livro — o livro completo de compra/venda com o tamanho que repousa em cada nível, capturado a cada mudança. A profundidade contra a qual uma ordem real de fato é executada.
Polymarket, Kalshi e Limitless em um único formato JSON estável — captura orientada a eventos na Polymarket e na Limitless, polling contínuo em profundidade total na Kalshi, cada um conectado a um preço subjacente de alta frequência.
A profundidade do livro de ofertas é unidirecional — se você perde ao vivo, foi de vez. Registramos continuamente desde o início de 2026, então a janela que seu plano compra é respaldada por dados armazenados, não por uma promessa.
A DepthFeed é um projeto independente (sem afiliação com os venues) que existe para registrar o livro de ofertas de Kalshi que quase ninguém guarda. Cada número abaixo é medido diretamente da nossa própria captura ao vivo, para você fazer backtest sobre liquidez real e operar sobre os mesmos dados.
desde janeiro de 2026
Mercados de criptomoedas Kalshi
o livro de ordens REST completo
BTC · ETH · SOL · XRP · DOGE · BNB · HYPE
Medido diretamente da captura ao vivo da DepthFeed, June 21, 2026.
Coletamos as séries de cripto da Kalshi com o livro yes/no completo — a profundidade na qual contratos de curto prazo e baseados em strike são negociados.
Acesse a API REST para descobrir mercados ao vivo e puxar o livro histórico completo. JSON limpo, timestamps em epoch-millis, paginação por keyset — sem scraping.
# Full-depth Kalshi book — REST API, Bearer key
import requests
H = {"Authorization": f"Bearer {KEY}"}
b = requests.get(
"https://api.depthfeed.com/v3/kalshi/KXBTCD-26JUN05/orderbook/latest",
headers=H,
).json()["data"]
best_yes = b["yes_prices"][0] # full ladder in yes_prices[]
best_no = b["no_prices"][0]
print(b["recv_ts_ms"], best_yes, best_no, b["yes_sizes"][0])
# Tickers (KXBTCD / KXETHD / KXSOLD) come from /v3/kalshi/markets.Os contratos da Kalshi são sim/não precificados de 0,01 a 0,99, onde um bid de sim a p equivale a uma oferta de não a 1-p. Cada snapshot guarda até 100 níveis por lado, com preço e tamanho. Isso revela a liquidez e o desequilíbrio reais do livro — informação que o último preço, sozinho, esconde.
A coleta é por polling REST contínuo de profundidade total, a cerca de 1,5 segundo, sobre 7 ativos: BTC, ETH, SOL, XRP, DOGE, BNB e HYPE. A Kalshi é uma bolsa dos EUA regulada pela CFTC, com janelas de 15 minutos, horária, diária e semanal. Cada mercado liquida contra um preço de referência publicado no vencimento.
A API REST (chave Bearer, paginação por keyset) entrega o histórico e o WebSocket wss://api.depthfeed.com/v3/stream entrega o ao vivo — objetos JSON idênticos nos dois. O mesmo código faz backtest e roda em produção. Cada snapshot traz timestamps de bolsa e de recepção em epoch-millis e um preço de referência da Binance unido por ASOF.
Verify the schema and replay a real sample before you pay.
Every paid plan
Complete data access; capacity scales with the tier.
| Capability | Explorer$0 | Quant$29 | Research$99 | Desk$249 |
|---|---|---|---|---|
| DataHistory | 7 days, capped | 30 days | 90 days | Full archive |
| Order-book assets | All 7 | All 7 | All 7 | All 7 |
| Raw tick tape (/v3/**/ticks) | — | — | — | Included |
| Price bars — equities, ETFs & crypto | 1-minute, windowed | 1-minute base | 1-minute base | 1-minute base |
| Bar symbols per request | 3 | 8 | 16 | 32 |
| Venue access (prediction markets) | Recorded sample + sports REST | Every venue | Every venue | Every venue |
| DeliveryGeneral REST admission | 1 req/sec | 25 req/sec · 1,000/min | 50 req/sec · 3,000/min | 100 req/sec · 6,000/min |
| Live book streams | 1 BTC subscription | 5 subs · 1 connection | 25 subs · 2 connections | 100 subs · 5 connections + wildcards |
| Live sports books | REST only | 1 | 2 | 3 |
| ResearchBacktest Lab — prediction markets | Polymarket sample | Polymarket + Kalshi | Polymarket + Kalshi | Polymarket + Kalshi |
| Backtest Lab — stocks, ETFs & crypto | Included, within the 7-day window | Included | Included | Included |
| Robustness analysis | — | — | Out-of-sample Research Lab | Included |
| Concurrent paper strategies | 1 | 5 | 15 | 40 |
| Wallet Intelligence | 1 wallet · 3 audits | 5 wallets · 10 audits | 10 wallets · 25 audits | 20 wallets · 50 audits |
| Monthly AI execution credits | — | 200 | 1,000 | 3,000 |
| OperationsHistorical query lane | Shared | Shared | Shared | Isolated · 2 parallel requests |
Monthly billing in USD. Cancel anytime. Taxes, where required, are calculated before payment. An entirely unused paid plan can be canceled and refunded in full under the Terms.
AI credits cover model execution only. Data access, history, exports, API limits, streams and venues never consume them.
São 170 milhões de snapshots do livro de ofertas sim/não em mais de 550.000 mercados cripto distintos, com histórico desde março de 2026, cobrindo 7 ativos. A própria Kalshi não serve o seu livro de ofertas histórico — este conjunto preenche essa lacuna para pesquisa.
