A Kalshi não disponibiliza o próprio histórico de livro de ofertas. Nós capturamos: 170 milhões de snapshots full-depth de 550 mil+ mercados cripto desde março de 2026, prontos para pesquisa e backtesting — o mesmo formato JSON no histórico e ao vivo.
Backtests só são honestos com profundidade real. Um preço médio esconde o spread, o tamanho que repousa em cada nível e o slippage que sua ordem realmente pagaria. A DepthFeed guarda o livro inteiro.
You should not need a data pipeline and a research notebook to find out whether an idea has an edge. The Backtest Lab runs the whole test in the browser, against the real recorded book.
A backtest is a claim about the past. Paper trading is where that claim meets markets that haven't happened yet — with virtual cash, real prices, and a track record you can't fake.
A single number — the last trade or the mid. It tells you nothing about the size waiting to fill, or how far the price moves when you take it.
The full bid/ask ladder with the size resting at each price — best quote through the deep book, asks above the spread and bids below it.
Order-book depth is forward-only — miss it live and it's gone. We store every frame, so a backtest fills against the liquidity that was really there.
Cada nível de preço com seu tamanho, dos dois lados, a cada mudança. Meça slippage e liquidez reais, não um único preço médio.
O livro de ofertas REST público da Kalshi, consultado continuamente em profundidade total — muito mais fino que qualquer arquivo de hora em hora.
Snapshots de livro de ofertas mais recentes e históricos via REST — JSON, timestamps em epoch-millis, paginação por keyset.
Uma série de preços de referência de alta frequência — spot/futuros da Binance mais marcas de liquidação da Chainlink — que se conecta a qualquer snapshot de Kalshi pelo timestamp em epoch-millis, para você alinhar o estado do livro com o movimento do spot que o gerou.
Profundidade tão fina é cara de registrar e impossível de preencher depois, então quase ninguém a guarda. Nós guardamos — dados completos de livro de ofertas e preço na Polymarket, Kalshi e Limitless, cada nível dos dois lados, capturados tick a tick e entregues limpos por uma API medida.
Não a última negociação nem o topo do livro — o livro completo de compra/venda com o tamanho que repousa em cada nível, capturado a cada mudança. A profundidade contra a qual uma ordem real de fato é executada.
Polymarket, Kalshi e Limitless em um único formato JSON estável — captura orientada a eventos na Polymarket e na Limitless, polling contínuo em profundidade total na Kalshi, cada um conectado a um preço subjacente de alta frequência.
A profundidade do livro de ofertas é unidirecional — se você perde ao vivo, foi de vez. Registramos continuamente desde o início de 2026, então a janela que seu plano compra é respaldada por dados armazenados, não por uma promessa.
A DepthFeed é um projeto independente (sem afiliação com os venues) que existe para registrar o livro de ofertas de Kalshi que quase ninguém guarda. Cada número abaixo é medido diretamente da nossa própria captura ao vivo, para você fazer backtest sobre liquidez real e operar sobre os mesmos dados.
since January 2026
Kalshi crypto markets
the full REST orderbook
BTC · ETH · SOL · XRP · DOGE · BNB · HYPE
Medido diretamente da captura ao vivo da DepthFeed, June 21, 2026.
Coletamos as séries de cripto da Kalshi com o livro yes/no completo — a profundidade na qual contratos de curto prazo e baseados em strike são negociados.
Acesse a API REST para descobrir mercados ao vivo e puxar o livro histórico completo. JSON limpo, timestamps em epoch-millis, paginação por keyset — sem scraping.
# Full-depth Kalshi book — REST API, Bearer key
import requests
H = {"Authorization": f"Bearer {KEY}"}
b = requests.get(
"https://api.depthfeed.com/v3/kalshi/KXBTCD-26JUN05/orderbook/latest",
headers=H,
).json()["data"]
best_yes = b["yes_prices"][0] # full ladder in yes_prices[]
best_no = b["no_prices"][0]
print(b["recv_ts_ms"], best_yes, best_no, b["yes_sizes"][0])
# Tickers (KXBTCD / KXETHD / KXSOLD) come from /v3/kalshi/markets.Os contratos da Kalshi são sim/não precificados de 0,01 a 0,99, onde um bid de sim a p equivale a uma oferta de não a 1-p. Cada snapshot guarda até 100 níveis por lado, com preço e tamanho. Isso revela a liquidez e o desequilíbrio reais do livro — informação que o último preço, sozinho, esconde.
A coleta é por polling REST contínuo de profundidade total, a cerca de 1,5 segundo, sobre 7 ativos: BTC, ETH, SOL, XRP, DOGE, BNB e HYPE. A Kalshi é uma bolsa dos EUA regulada pela CFTC, com janelas de 15 minutos, horária, diária e semanal. Cada mercado liquida contra um preço de referência publicado no vencimento.
A API REST (chave Bearer, paginação por keyset) entrega o histórico e o WebSocket wss://api.depthfeed.com/v3/stream entrega o ao vivo — objetos JSON idênticos nos dois. O mesmo código faz backtest e roda em produção. Cada snapshot traz timestamps de bolsa e de recepção em epoch-millis e um preço de referência da Binance unido por ASOF.
Kick the tires on real depth data.
For traders building a real track record.
3× the history, 2× the throughput of Quant.
Dedicated capacity for systematic desks.
São 170 milhões de snapshots do livro de ofertas sim/não em mais de 550.000 mercados cripto distintos, com histórico desde março de 2026, cobrindo 7 ativos. A própria Kalshi não serve o seu livro de ofertas histórico — este conjunto preenche essa lacuna para pesquisa.
Grátis para começar, sem cartão. Faça upgrade quando sua estratégia estiver pronta para o livro completo.
Começar grátis