Dados do livro de ofertas Kalshi
Dados do Livro de Ofertas Kalshi
O preço médio esconde o spread e o tamanho disponível em cada nível. A DepthFeed captura o livro de ofertas completo da Kalshi — todo o livro yes/no — até 100 níveis por lado — para que você possa medir o slippage que uma ordem real teria pago e a liquidez que de fato estava lá.
Os dados do livro de ofertas da Kalshi são a visão de nível 2 (Level-2) do mercado: cada preço de compra e venda disponível com seu tamanho, nos dois lados, capturado a cada mudança. A DepthFeed registra a coleta contínua de profundidade total do orderbook REST público da Kalshi e entrega a escada completa — para que um backtest dimensione as execuções contra o livro real, e não contra um único preço médio que mente.
Dados do livro de ofertas Kalshi em resumo
- Captura
- Coleta REST de profundidade total contínua (~1.5s)
- Profundidade
- Até 100 níveis por lado (yes/no)
- Séries
- KX{ASSET}15M · KX{ASSET} · KX{ASSET}D
- Janelas de mercado
- 15-min · por hora · diária · semanal
- Ativos
- 7 — BTC · ETH · SOL · XRP · DOGE · BNB · HYPE
- Timestamps
- Epoch-ms de exchange + recebimento, por snapshot
- Preço de referência
- Binance spot/futuros, vinculado por snapshot
- Histórico
- Janelas de 7/30/90 dias + arquivo completo (Desk)
- Entrega
- API REST + WebSocket ao vivo, JSON idêntico
- Resolução
- A cada mudança, ou downsample ?interval= 30s–1d
Dados do livro de ofertas Kalshi
Por que a profundidade total importa
Os dois lados, todos os níveis
O topo do livro ou um único preço médio quase nada dizem sobre a execução. A DepthFeed entrega o livro yes/no completo — até 100 níveis por lado na Kalshi, com arrays de preço e tamanho de compra/venda em cada snapshot — as colunas a partir das quais você realmente reconstrói um livro. É isso que permite calcular o spread, a posição na fila e o slippage de uma ordem de tamanho real.
Capturado a cada mudança
Um livro de ofertas amostrado em um relógio fixo perde cada execução, cancelamento e recotação entre as amostras. A DepthFeed registra a profundidade total a cada 1,5 segundo, aproximadamente, com os mercados de vida mais curta sendo consultados com mais frequência, de modo que o livro que você reproduz é o livro que de fato existiu — e não uma interpolação entre dois snapshots distantes.
Reconstrua qualquer momento do passado
Cada snapshot carrega timestamps de exchange e de recebimento em epoch-millis e se conecta a um preço de referência cripto subjacente de alta frequência. Alinhe o estado do livro com o movimento do spot que o provocou, reproduza a sessão tick a tick e dimensione sua estratégia sobre uma profundidade em que você pode confiar antes de arriscar um único dólar.
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Free Explorer tier, no card. Full bid/ask depth and the underlying price on every snapshot, over a REST API and a live WebSocket stream.