Kalshi 数据的深度有多少档?

每一侧最多记录 100 档挂单,提供接近完整的盘口画面,而不仅仅是最优买卖价或最后成交价。

Kalshi 的 yes/no 合约如何定价和结算?

yes/no 合约按 0.01 到 0.99 定价,某价位 p 的 yes 买单等价于 1−p 的 no 卖单。结算依据到期时公布的参考价。覆盖的窗口包括 15 分钟、每小时、每日和每周。

Kalshi 数据和 Polymarket 数据有什么不同?

采集方式与规模不同:Kalshi 是约 1.5 秒一次的连续全深度 REST 轮询(每侧最多 100 档),1.14 亿条快照、55 万+市场、历史自 3 月起;Polymarket 是来自 CLOB WebSocket 的事件驱动捕获(实时中位延迟约 10 毫秒),5.66 亿条快照、38 万+市场、历史自 1 月起。两者输出同一份 JSON 格式。

无法在 Kalshi 交易也能用这份数据吗?

可以。我们提供的是用于研究和回测的历史与实时"数据",不涉及、也不代表你能在该平台交易。数据本身任何人都能用于量化研究、策略回测和盘口分析,与交易渠道是否可达无关。

怎么开始?有免费档吗?

有。Explorer 免费档无需信用卡(BTC、7 天历史、1 req/s、1 个订阅),另有无需密钥的 /v3/demo 演示端点和 /llms.txt。需要全标的全场馆可选 Quant(29 美元/月,30 天历史)、Desk Lite(79 美元/月,90 天历史)或 Desk(200 美元/月起,完整存档、优先回填)。

Kalshi 历史数据 API 与全深度订单簿

面向全球中文研究者的 Kalshi 加密涨跌市场数据:1.14 亿条 yes/no 订单簿快照、55 万+市场、每侧最多 100 档深度,REST 拉历史、WebSocket 接实时,同一份 JSON 直接回测。

免费开始查看数据

只有基于真实深度，回测才诚实。中间价掩盖了价差、每个档位上挂着的挂单量，以及你的订单实际要付出的滑点。DepthFeed 完整保留整个订单簿。

170M

yes/no books captured

Kalshi, since January 2026

900K+

markets

distinct Kalshi crypto markets

100

depth levels

per side, full REST orderbook

~1.5s

active-market refresh

live markets polled continuously; quieter strikes promoted on book movement

Backtest Lab

You should not need a data pipeline and a research notebook to find out whether an idea has an edge. The Backtest Lab runs the whole test in the browser, against the real recorded book.

Paper trading

A backtest is a claim about the past. Paper trading is where that claim meets markets that haven't happened yet — with virtual cash, real prices, and a track record you can't fake.

Most feeds stop at the last price.

A single number — the last trade or the mid. It tells you nothing about the size waiting to fill, or how far the price moves when you take it.

We capture every level, both sides.

The full bid/ask ladder with the size resting at each price — best quote through the deep book, asks above the spread and bids below it.

Recorded at every change, forever.

Order-book depth is forward-only — miss it live and it's gone. We store every frame, so a backtest fills against the liquidity that was really there.

01你能获得什么

是整本订单簿，而不只是最新价。

完整的买卖盘订单簿深度

买卖双方的每一个价格档位及其挂单量，在每一次变动时全部记录。衡量真实的滑点与流动性，而非单一中间价。

~1.5s

持续轮询

对 Kalshi 的公开 REST 订单簿进行全深度持续轮询——远比任何按小时归档的数据精细。

简洁的 REST API

通过 REST 获取最新与历史订单簿快照——JSON 格式、epoch-millis 时间戳、keyset 分页。

标的价格，时间同步

一条高频参考价格序列——Binance 现货/期货加上 Chainlink 结算标记——可按 epoch-millis 时间戳关联到任意 Kalshi 快照，让你将订单簿状态与驱动它的现货走势精准对齐。

02数据

Polymarket 与 Kalshi 的订单簿与价格数据。

如此精细的深度数据记录成本高昂、且无法事后回补，因此几乎无人保存。我们做到了——覆盖 Polymarket、Kalshi 与 Limitless 的完整订单簿与价格数据，买卖双方的每一个档位，逐笔（tick by tick）采集，并通过计量计费的 API 干净地提供。

每一档，双边都有

不是最新成交，也不是盘口顶部——而是完整的买卖盘阶梯，每个档位上挂着多少量，每次变动都记录。这才是真实订单实际成交所对的深度。

三个场馆，一套结构

Polymarket、Kalshi 与 Limitless 统一为一套稳定的 JSON 结构——Polymarket 与 Limitless 采用事件驱动采集，Kalshi 采用持续全深度轮询，每条都关联到一条高频标的价格。

无法回补的历史

订单簿深度只能向前采集——实时错过就永远消失。我们自 early 2026 起持续记录，因此你的套餐所购买的时间窗背后是已存储的数据，而非一句承诺。

03我们如何采集

真实的 Kalshi 深度，实测得出——而非宣传册上的数字。

DepthFeed 是一个独立项目（与各场馆 not affiliated），其存在的意义就是记录几乎无人保存的 Kalshi 订单簿。下方每一项数字都直接来自我们自己的实时采集实测，因此你可以基于真实流动性回测，并基于同一份数据交易。

阅读 API 文档 →查看 Kalshi 价格数据 →

170M

yes/no books captured

since January 2026

900K+

distinct markets

Kalshi crypto markets

100

levels per side

the full REST orderbook

assets

BTC · ETH · SOL · XRP · DOGE · BNB · HYPE

直接实测自 DepthFeed 的实时采集，June 21, 2026。

一份真实采集的快照

Resting size at each price level — KXBTC15M-26JUN211530 (Kalshi). Bar length ∝ size.

采集方式

Polled continuously at full depth from Kalshi's public REST orderbook — up to 100 levels per side, captured from a US region.
Each snapshot is joined to a high-frequency Binance reference price by epoch-millis timestamp.
Forward-only: order-book depth can't be backfilled, so we record it continuously and store every frame.

04覆盖范围

Kalshi 覆盖范围，随需求增长。

我们采集 Kalshi 的加密货币系列及其完整的 yes/no 订单簿——这正是短期、以行权价为基础的合约赖以交易的深度。

资产

BTCETHSOLXRPDOGEBNBHYPE

合约

15-minuteHourlyDaily

05快速上手

从密钥到回测，只需几分钟。

调用 REST API 发现实时市场并拉取完整的历史订单簿。干净的 JSON、epoch-millis 时间戳、keyset 分页——无需爬取。

稳定的 JSON 结构
每个快照的接收时间戳
Keyset 分页，按套餐限额

kalshi_quickstart.py

# Full-depth Kalshi book — REST API, Bearer key
import requests

H = {"Authorization": f"Bearer {KEY}"}
b = requests.get(
    "https://api.depthfeed.com/v3/kalshi/KXBTCD-26JUN05/orderbook/latest",
    headers=H,
).json()["data"]

best_yes = b["yes_prices"][0]   # full ladder in yes_prices[]
best_no  = b["no_prices"][0]
print(b["recv_ts_ms"], best_yes, best_no, b["yes_sizes"][0])

# Tickers (KXBTCD / KXETHD / KXSOLD) come from /v3/kalshi/markets.

为什么 Kalshi 全深度盘口数据更有价值

每侧最多 100 档的全深度,而非最后价

采集采用连续的全深度 REST 轮询(约 1.5 秒一次),每一侧最多记录 100 档挂单。yes/no 合约按 0.01 到 0.99 定价,且某价位 p 的 yes 买单等价于 1−p 的 no 卖单。你拿到的是整张盘口的厚度,而非单一的最后成交价,足以做深度、价差与冲击成本分析。

受 CFTC 监管的合约,稳定的采集分辨率

Kalshi 是受 CFTC 监管的美国交易所。我们对其加密涨跌市场以约 1.5 秒的固定节奏连续轮询,覆盖 15 分钟、每小时、每日、每周四种窗口,以及 BTC、ETH、SOL、XRP、DOGE、BNB、HYPE 共 7 个标的,历史自 2026 年 3 月起,已累计 1.14 亿条快照、55 万+个不同市场。

历史与实时,一份 JSON 格式

REST(Bearer 密钥、keyset 分页)拉历史,WebSocket(wss://api.depthfeed.com/v3/stream)接实时,两端输出完全一致的 JSON 快照。每条都含 yes/no 价格与挂单量数组、交易所与接收双时间戳(epoch 毫秒),以及 ASOF 对齐的 Binance 现货/期货参考价。回测与实盘共用同一套代码。

06定价

套餐简单。无需信用卡即可开始。

Explorer

$0free, no card

Kick the tires on real depth data.

Start free

7-day rolling history
Read-only API, 1 req/sec
Sub-second event-driven snapshots
BTC markets (latest, capped)
Live WebSocket stream: 1 BTC subscription
Backtest Lab + 1 paper-trading strategy

Quant

Desk Lite

$79per month

3× the history, 2× the throughput of Quant.

Get Desk Lite

90-day rolling history (3× Quant)
API 50 req/sec, 3,000 req/min
Everything in Quant
Polymarket + Kalshi, full book depth
Live WebSocket stream: 25 subscriptions, every venue, 2 connections
15 paper-trading strategies

Desk

$200per month

Dedicated capacity for systematic desks.

Get Desk

Full historical archive — our deepest window
Realtime sports data included — live Polymarket & Kalshi books, sportsbook odds, scores & injuries
Dedicated capacity, 100 req/sec
6,000 req/min sustained
Everything in Desk Lite
Priority backfill requests
Live WebSocket stream: 100 subscriptions, 5 connections, venue-wide wildcards
40 paper-trading strategies