Kualitas DataWaktu baca 6 menit
Polymarket CLOB WebSocket vs Arsip Per Jam: Mengapa Resolusi Menentukan Backtest Anda
Perbedaan antara backtest Polymarket yang bisa Anda jadikan dasar trading dan yang menyesatkan biasanya bukan soal berapa banyak data yang Anda punya — tapi bagaimana data itu di-sampling.
Pembaruan Polymarket CLOB dan observasi arsip tersimpan adalah lapisan yang berbeda. Arsip per jam mungkin melewatkan sebagian besar pasar berjangka pendek, tetapi umpan hulu berbasis peristiwa saja tidak membuktikan bahwa arsip mempertahankan setiap peristiwa. Periksa kadensa tersimpan yang sebenarnya, semantik stempel waktu, dan celah sebelum memilih data untuk backtest.
Apa arti 'resolusi' yang sebenarnya
Resolusi adalah seberapa sering observasi buku pesanan disimpan. Sumber dapat menerbitkan pembaruan berbasis peristiwa sementara arsip mendeduplikasi atau merekam observasi yang dipilih. Sampel interval tetap memilih observasi pada jam. Bedakan frekuensi pembaruan sumber dari stempel waktu dan kadensa yang sebenarnya tersedia di arsip.
Keduanya bisa menghasilkan file berukuran serupa namun membawa informasi yang sama sekali berbeda. Sampel berinterval pada pasar yang sepi memboroskan baris data pada order book yang tidak berubah; sedangkan sampel berinterval pada pasar yang bergerak cepat justru melewatkan pergerakan yang penting.
Masalah pasar jangka pendek
Pasar kripto up/down Polymarket settle dalam 5 hingga 60 menit. Bayangkan sebuah pasar BTC 5-menit. Arsip per jam mungkin menangkapnya nol atau satu kali — bisa jadi Anda bahkan tidak punya satu pun order book dari keseluruhan hidup pasar itu. Arsip per menit memberi Anda sekitar lima frame, tapi tidak satu pun yang selaras dengan momen di mana strategi Anda sebenarnya akan bertindak.
Arsip yang lebih padat dapat mengungkapkan lebih banyak perubahan spread dan kedalaman pasar. Stempel waktu dan celah aktualnya masih menentukan apa yang dapat diputar ulang; baik koneksi WebSocket hulu maupun jumlah baris utama tidak menjamin riwayat peristiwa yang lengkap.
Perbandingan berdampingan
| Arsip per jam | Sampel per menit | Kedalaman terekam (DepthFeed) | |
|---|---|---|---|
| Cakupan pasar 5 menit | 0–1 frame | ~5 frame | Periksa stempel waktu tersimpan |
| Menangkap pelebaran spread | Tidak | Jarang | Ya |
| Slippage terukur | Tidak | Perkiraan | Ya |
| Selaras dengan pergerakan spot | Tidak | Kasar | ASOF jika tersedia |
| Pengiriman live | tidak ada | tidak ada | Tidak ada komitmen latensi |
Mengapa hampir tidak ada yang menyimpan depth berbasis event
Memelihara arsip buku pesanan memerlukan penangkapan langsung, penyimpanan persisten, dan pemeriksaan cakupan. DepthFeed melayani observasi kedalaman penuh tersimpan pada kadensa spesifik tempat yang terdokumentasi. Celah tetap celah: buku pesanan historis yang hilang tidak dapat diciptakan kembali hanya dari harga terakhir yang lebih baru.
Poin utama
- 01Resolusi adalah soal metode sampling, bukan ukuran file.
- 02Arsip berinterval tetap melewatkan keseluruhan hidup pasar 5–60 menit.
- 03Kadensa dan celah tersimpan menentukan observasi buku pesanan mana yang dapat diputar ulang.
- 04Riwayat order book tidak bisa di-backfill — hanya tersedia jika seseorang menangkapnya secara live.
Perbedaan antara backtest Polymarket yang bisa Anda jadikan dasar trading dan yang menyesatkan biasanya bukan soal berapa banyak data yang Anda punya — tapi bagaimana data itu di-sampling.
Mulai gratis