Data yang tidak diarsipkan siapa pun

Mengapa kami membangunnya

Backtesting strategi pasar prediksi hanya jujur jika Anda memutarnya ulang terhadap buku yang sebenarnya akan diperdagangkan. Namun kedalaman buku order mahal untuk direkam secara real time dan tidak mungkin diisi ulang setelahnya — jadi hampir tidak ada yang menyimpannya. Arsip gratis memberi Anda harga terakhir per jam, yang tidak memberi tahu apa pun tentang spread, ukuran, atau slippage.

Kami menjalankan pengumpul terhadap websocket CLOB Polymarket dan buku order publik Kalshi, merekam buku bid/ask penuh di kedua venue ke dalam arsip yang ringkas dan tahan lama. Hasilnya adalah dataset pengamatan yang direkam untuk mempelajari kedalaman yang ditampilkan, spread, dan slippage.

Cara kami bekerja

Stack sengaja kecil dan tahan lama: kolektor dan API Rust, ClickHouse untuk jendela panas, dan arsip kolumnar dingin yang ringkas. Kami mendokumentasikan apa yang kami tangkap dan seberapa sering, dan kami tepat tentang perbedaan antara penangkapan berbasis peristiwa (Polymarket) dan polling kontinu (Kalshi) daripada membulatkannya dalam salinan pemasaran.

Apa yang dapat diperiksa pembeli sebelum berlangganan

Cakupan didokumentasikan berdasarkan venue, aset, seri pasar, metode penangkapan, dan sejarah yang tersedia. Jalur Explorer gratis memungkinkan pembeli memeriksa bentuk respons sebelum memilih jendela sejarah berbayar. REST melayani pengamatan yang disimpan, sementara permukaan WebSocket menerbitkan pembaruan buku saat ini yang ternormalisasi; kontrak didokumentasikan secara terpisah sehingga integrasi tidak harus menebak cap waktu atau bidang yang diterima.

Kami juga menerbitkan riset yang dapat direproduksi yang dibangun dari arsip, termasuk contoh likuiditas dan eksekusi. Contoh tersebut dimaksudkan untuk menunjukkan apa yang diubah data kedalaman penuh dalam backtest—bukan untuk menjanjikan hasil perdagangan. Mulailah dengan ikhtisar data historis, tinjau Dokumentasi API, atau bandingkan permukaan data yang harus diverifikasi pembeli.

Batasan yang kami nyatakan secara eksplisit

Buku yang direkam menjelaskan ladder yang ditampilkan pada waktu observasinya. Itu tidak membuktikan posisi antrean, likuiditas tersembunyi, atau aktivitas di antara observasi yang disimpan. Cakupan dimulai pada waktu yang berbeda berdasarkan venue dan seri, dan gabungan referensi yang hilang tetap hilang daripada diisi dengan nilai yang dibuat-buat. Batas-batas ini adalah bagian dari kontrak produk, karena pembeli harus dapat memutuskan apakah arsip sesuai dengan studi sebelum membayar.

Tidak berafiliasi

DepthFeed independen dan tidak berafiliasi, didukung, atau disponsori oleh Polymarket, Kalshi, atau bursa mana pun. Semua nama produk adalah milik pemiliknya masing-masing.

Pertanyaan atau permintaan data? Hubungi kami.