Die Daten, die niemand archiviert

Warum wir es gebaut haben

Backtesting einer Vorhersagemarktstrategie ist nur ehrlich, wenn Sie sie gegen das Buch abspielen, gegen das sie tatsächlich gehandelt hätte. Aber Orderbuch-Tiefe ist teuer, um sie in Echtzeit aufzuzeichnen, und unmöglich nachträglich zu ergänzen — daher bewahrt sie fast niemand auf. Kostenlose Archive geben Ihnen einen stündlichen letzten Preis, der nichts über Spread, Größe oder Slippage aussagt.

Wir betreiben Collector gegen den Polymarket CLOB Websocket und das öffentliche Orderbuch von Kalshi und zeichnen das vollständige Bid/Ask-Orderbuch beider Venues in einem kompakten, dauerhaften Archiv auf. Das Ergebnis ist ein Datensatz aufgezeichneter Beobachtungen zur Untersuchung der angezeigten Tiefe, Spreads und Slippage.

Wie wir arbeiten

Der Stack ist bewusst klein und langlebig: ein Rust-Collector und API, ClickHouse für das heiße Fenster und ein kompaktes spaltenorientiertes Kaltarchiv. Wir dokumentieren, was wir erfassen und wie oft, und sind präzise über den Unterschied zwischen ereignisgesteuerter Erfassung (Polymarket) und kontinuierlichem Polling (Kalshi), statt es in Marketingtexten zu verallgemeinern.

Was Käufer vor dem Abonnement einsehen können

Abdeckung ist nach Venue, Asset, Marktserie, Erfassungsmethode und verfügbarer Historie dokumentiert. Der kostenlose Explorer-Pfad ermöglicht einem Käufer, die Antwortform vor der Wahl eines kostenpflichtigen Historienfensters zu prüfen. REST liefert gespeicherte Beobachtungen, während die WebSocket-Oberfläche normalisierte aktuelle Buch-Updates veröffentlicht; die Verträge sind separat dokumentiert, sodass eine Integration nicht erraten muss, welche Zeitstempel oder Felder sie erhalten hat.

Wir veröffentlichen auch reproduzierbare Forschung, die aus dem Archiv erstellt wurde, einschließlich Liquiditäts- und Ausführungsbeispielen. Diese Beispiele sollen zeigen, was Volltiefendaten in einem Backtest verändern — nicht ein Handelsergebnis versprechen. Beginnen Sie mit dem Übersicht historische Daten, überprüfen Sie die API-Dokumentation, oder vergleichen Sie die Datenoberflächen, die ein Käufer überprüfen sollte.

Limits, die wir explizit angeben

Ein aufgezeichnetes Orderbuch beschreibt die angezeigte Leiter zum Zeitpunkt seiner Beobachtung. Es beweist keine Warteschlangenposition, keine versteckte Liquidität oder Aktivität zwischen gespeicherten Beobachtungen. Die Abdeckung beginnt je nach Handelsplatz und Serie zu unterschiedlichen Zeiten, und ein fehlender Referenz-Join bleibt fehlend, anstatt mit einem erfundenen Wert gefüllt zu werden. Diese Grenzen sind Teil des Produktvertrags, da ein Käufer entscheiden können sollte, ob das Archiv für eine Studie geeignet ist, bevor er bezahlt.

Nicht verbunden

DepthFeed ist unabhängig und weder mit Polymarket, Kalshi oder einer Börse verbunden, von ihnen unterstützt oder gesponsert. Alle Produktnamen sind Eigentum ihrer jeweiligen Besitzer.

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