Polymarket Daten: Live-Orderbücher, API und die vier Datenschichten

Die Metadaten-Ebene definiert die gehandelte Frage: die Bedingungs- und Token-IDs, die Ergebnisbezeichnungen, das Marktfenster, die Auflösungsquelle und die Abwicklungsregel. Polymarkets Gamma API ist hier die Quelle der Wahrheit und kostenlos. Diese Ebene ist günstig zu beziehen und wird leicht unterschätzt — die meisten Fehler bei der nachgelagerten Abstimmung sind Identifikatorfehler, weil ein Polymarket-Markt mehrere Identifikatoren hat (Bedingungs-ID, Token-IDs pro Ergebnis, Slug) und diese nicht austauschbar sind. Binden Sie Ihre Forschung an die Token-ID für ein spezifisches Ergebnis und behalten Sie den Slug nur zur Anzeige.

Die Preisschicht ist eine Zeitreihe, wo der Markt gehandelt oder notiert wurde. Sie beantwortet Fragen zur Richtung, Prognosegenauigkeit und Kalibrierung und ist dafür der korrekte Input. Ihre Einschränkung sind Auflösung und Bedeutung: Eine letzte-Preis-Reihe sagt Ihnen, dass ein Handel zu diesem Preis stattfand, nicht dass Ihre Order hätte ausgeführt werden können. Bei kurzfristigen Märkten kann eine grobe Reihe nur wenige Punkte über die gesamte Lebensdauer eines Marktes enthalten, und keiner davon ist auf die Momente abgestimmt, in denen eine Strategie gehandelt hätte.

Da Polymarket auf Polygon abwickelt, sind ausgeführte Trades und Wallet-Aktivitäten öffentlich beobachtbar, weshalb On-Chain-Indexer diese Schicht gut abdecken. Es ist die richtige Quelle für Volumen-, Flow-, Wallet-Forschung und Leaderboard-Analyse. Was es nicht rekonstruieren kann, ist das Buch: Zwei sehr unterschiedliche Orderbücher — eines mit tiefer Größe hinter dem Touch, eines mit fast keiner — können denselben Handelstape erzeugen, sodass Slippage nicht allein aus Trades ableitbar ist.

Das Buch sind die ruhenden Gebote und Angebote zu einem bestimmten Zeitpunkt: die Preise, die Größen und wie weit die Ladder auf jeder Seite reicht. Es ist die einzige Ebene, die beantwortet, ob eine Order ausgefüllt worden wäre, zu welchem Durchschnittspreis und welche Größe was gekostet hätte. Es ist auch die einzige Ebene, die nicht nachgefüllt werden kann: Sobald ein Moment vergangen ist, ist der Buchzustand zu diesem Moment weg, es sei denn, etwas war verbunden und hat ihn aufgezeichnet. Polymarket streamt das Live-Buch über seinen CLOB-Websocket, bietet aber kein Archiv davon, daher ist historische Tiefe nur von einer Partei verfügbar, die es kontinuierlich erfasst hat.

DepthFeed stellt die aufgezeichneten Schichten über eine REST-Oberfläche bereit. Discovery liefert Märkte mit ihren Identifikatoren und Metadaten; die Snapshot-Route liefert aufgezeichnete Beobachtungen für einen Markt, wobei include_orderbook die gespeicherte Leiter offenlegt und interval eine aufgezeichnete Zeile pro Bucket auswählt. Downsampling wählt eine echte aufgezeichnete Beobachtung statt einer Interpolation, sodass eine Lücke als Lücke sichtbar bleibt und nicht zu einer geglätteten Zahl wird, die niemand gemessen hat.

Verwenden Sie CSV für Inspektion und kleine flache Extrakte, Parquet für große spaltenbasierte Forschung und REST für begrenzte oder inkrementelle Abfragen. Das Format sollte ändern, wie Bytes geliefert werden, niemals, was der Datensatz bedeutet: Behalten Sie die Marktkennungen, sowohl die Börsen- als auch Empfangszeitstempel, die vollständigen Bid- und Ask-Preis- und Größenarrays, die Settlement-Felder und explizite Markierungen, wo Daten fehlen. Ein Datensatz, der eine Leiter auf einen einzelnen Preis abflacht, ist eine Preisserie mit dem Namen eines Datensatzes.

Abdeckung hat eine Untergrenze und eine Form, und beides ist wichtiger als eine Überschriften-Zeilenanzahl. Das Archiv beginnt dort, wo die Erfassung begann, nicht wo Polymarket begann, und die am längsten laufenden Serien reichen am weitesten zurück, während neuere Kohorten später starten. Latenzwerte beschreiben gemessene Stichproben, keine Servicegarantie. Wo ein Markt nicht erfasst wurde, ist die Antwort eine explizite Lücke statt eines interpolierten Werts – was weniger schmeichelhaft und deutlich nützlicher ist, wenn ein Backtest davon abhängt.