Dữ liệu Polymarket: Sổ Lệnh Trực Tiếp, API và Bốn Lớp Dữ Liệu

Lớp siêu dữ liệu định nghĩa câu hỏi được giao dịch: điều kiện và định danh token, nhãn kết quả, cửa sổ thị trường, nguồn giải quyết và quy tắc thanh toán. API Gamma của Polymarket là nguồn sự thật ở đây và miễn phí. Lớp này dễ lấy và dễ bị đánh giá thấp — hầu hết lỗi đối chiếu phía dưới là lỗi định danh, vì một thị trường Polymarket có nhiều định danh (ID điều kiện, ID token cho mỗi kết quả, slug) và chúng không thể thay thế cho nhau. Liên kết nghiên cứu của bạn với ID token cho một kết quả cụ thể, và giữ slug chỉ để hiển thị.

Lớp giá là chuỗi thời gian nơi thị trường giao dịch hoặc được báo giá. Nó trả lời các câu hỏi về hướng đi, độ chính xác dự báo và hiệu chỉnh, và đối với những câu hỏi đó nó là đầu vào đúng. Hạn chế của nó là độ phân giải và ý nghĩa: chuỗi giá cuối cùng cho bạn biết một giao dịch đã xảy ra ở giá đó, không phải lệnh của bạn có thể khớp ở giá đó. Trên các thị trường ngắn hạn, chuỗi thô có thể chỉ có vài điểm trong toàn bộ vòng đời thị trường, và không điểm nào trùng với thời điểm chiến lược sẽ hành động.

Vì Polymarket giải quyết trên Polygon, giao dịch thực thi và hoạt động ví có thể quan sát công khai, nên các bộ lập chỉ mục trên chuỗi bao phủ lớp này tốt. Đây là nguồn đúng cho nghiên cứu khối lượng, dòng tiền, ví và bảng xếp hạng. Điều không thể phục hồi là sổ lệnh: hai sổ lệnh rất khác nhau — một có kích thước sâu sau mức chạm, một gần như không có — có thể tạo ra băng ghi giao dịch giống hệt, nên trượt giá không thể suy ra chỉ từ giao dịch.

Sổ lệnh là các lệnh mua và bán đang chờ tại một thời điểm nhất định: giá, kích thước và độ dài thang giá mỗi bên. Đây là lớp duy nhất trả lời liệu một lệnh có được khớp, với giá trung bình bao nhiêu, và kích thước sẽ tốn bao nhiêu. Nó cũng là lớp duy nhất không thể điền lại: một khi thời điểm trôi qua, trạng thái sổ lệnh tại thời điểm đó biến mất trừ khi có kết nối ghi lại. Polymarket phát trực tiếp sổ lệnh qua websocket CLOB nhưng không cung cấp kho lưu trữ, nên độ sâu lịch sử chỉ có từ bên ghi nhận liên tục.

DepthFeed phục vụ các lớp đã ghi lại qua một bề mặt REST. Khám phá trả về các thị trường với định danh và siêu dữ liệu của chúng; tuyến snapshot trả về các quan sát đã ghi cho một thị trường, với include_orderbook hiển thị bậc thang lưu trữ và interval chọn một hàng đã ghi mỗi khoảng. Giảm mẫu chọn một quan sát thực sự đã ghi thay vì nội suy, nên khoảng trống vẫn hiển thị như một khoảng trống thay vì được làm mượt thành một số không ai đo được.

Sử dụng CSV để kiểm tra và trích xuất phẳng nhỏ, Parquet cho nghiên cứu cột lớn, và REST cho truy vấn giới hạn hoặc tăng dần. Định dạng nên thay đổi cách byte được truyền, không bao giờ thay đổi ý nghĩa bản ghi: giữ định danh thị trường, cả dấu thời gian sàn giao dịch và nhận, mảng giá và kích thước đặt và bán đầy đủ, các trường thanh toán và dấu hiệu rõ ràng nơi dữ liệu vắng mặt. Bộ dữ liệu làm phẳng bậc thang thành một giá đơn là chuỗi giá mang tên bộ dữ liệu.

Phạm vi có mức tối thiểu và hình dạng, cả hai đều quan trọng hơn số hàng tiêu đề. Kho lưu trữ bắt đầu từ khi thu thập bắt đầu, không phải khi Polymarket bắt đầu, và chuỗi dài nhất kéo về xa nhất trong khi nhóm mới bắt đầu muộn hơn. Số liệu độ trễ mô tả mẫu đo, không phải cam kết dịch vụ. Khi một thị trường không được thu thập, câu trả lời là khoảng trống rõ ràng thay vì giá trị nội suy — điều này ít đẹp hơn nhưng hữu ích hơn nhiều khi kiểm thử lại phụ thuộc vào nó.