Dati Polymarket: Libri d'ordine live, API e i quattro livelli di dati

Il livello metadata definisce la domanda negoziata: la condizione e gli identificatori token, le etichette degli esiti, la finestra di mercato, la fonte di risoluzione e la regola di regolamento. L'API Gamma di Polymarket è la fonte di verità qui ed è gratuita. Questo livello è economico da ottenere e facile da sottovalutare — la maggior parte dei bug di riconciliazione a valle sono bug di identificatori, perché un mercato Polymarket ha diversi identificatori (ID condizione, ID token per esito, slug) e non sono intercambiabili. Associa la tua ricerca all'ID token per un esito specifico e conserva lo slug solo per la visualizzazione.

Lo strato di prezzo è una serie temporale di dove il mercato ha negoziato o è stato quotato. Risponde a domande su direzione, accuratezza della previsione e calibrazione, e per queste è l'input corretto. La sua limitazione è risoluzione e significato: una serie di ultimo prezzo ti dice che un trade è avvenuto a quel prezzo, non che il tuo ordine avrebbe potuto farlo. Nei mercati a breve scadenza una serie grossolana può contenere solo pochi punti nell'intera vita di un mercato, e nessuno di essi allineato ai momenti in cui una strategia avrebbe agito.

Poiché Polymarket regola su Polygon, trade eseguiti e attività wallet sono pubblicamente osservabili, motivo per cui gli indicizzatori on-chain coprono bene questo layer. È la fonte giusta per volume, flusso, ricerca wallet e analisi leaderboard. Ciò che non può recuperare è il libro: due order book molto diversi — uno con grande dimensione dietro il touch, uno quasi nessuno — possono produrre un identico tape di trade, quindi lo slippage non è derivabile solo dai trade.

Il libro sono le offerte e le domande in attesa a un dato istante: i prezzi, le dimensioni e quanto la scala si estende su ciascun lato. È l'unico livello che risponde se un ordine sarebbe stato eseguito, a quale prezzo medio e quale dimensione sarebbe costata. È anche l'unico livello che non può essere retrocompilato: una volta passato un momento, lo stato del libro in quel momento è perso a meno che qualcosa fosse connesso e lo stesse registrando. Polymarket trasmette il libro live via websocket CLOB ma non serve alcun archivio, quindi la profondità storica è disponibile solo da chi l'ha catturata continuamente.

DepthFeed serve i livelli registrati su una superficie REST unica. Discovery restituisce i mercati con i loro identificatori e metadati; la rotta snapshot restituisce osservazioni registrate per un mercato, con include_orderbook che espone la scala memorizzata e interval che seleziona una riga registrata per bucket. Il downsampling sceglie un’osservazione reale registrata invece di interpolarne una, così un gap resta visibile come gap invece di essere smussato in un numero non misurato da nessuno.

Usa CSV per ispezione ed estratti piatti piccoli, Parquet per ricerche colonnari grandi, e REST per query limitate o incrementali. Il formato dovrebbe cambiare come i byte sono consegnati, mai cosa significa il record: conserva gli identificatori di mercato, sia i timestamp di scambio che di ricezione, gli array completi di prezzo e dimensione bid e ask, i campi di regolamento, e marcatori espliciti dove i dati mancano. Un dataset che appiattisce una scala a un singolo prezzo è una serie di prezzi che indossa il nome di un dataset.

La copertura ha un minimo e una forma, e entrambi contano più di un semplice conteggio di righe. L'archivio inizia dove è iniziata la cattura, non dove è iniziato Polymarket, e le serie più longeve risalgono più indietro mentre le coorti più recenti iniziano dopo. Le cifre di latenza descrivono campioni misurati, non una garanzia di servizio. Dove un mercato non è stato catturato, la risposta è un gap esplicito e non un valore interpolato — meno lusinghiero ma molto più utile quando un backtest dipende da esso.