Data Polymarket: Buku Order Langsung, API dan Empat Lapisan Data

Lapisan metadata mendefinisikan pertanyaan yang diperdagangkan: kondisi dan pengenal token, label hasil, jendela pasar, sumber resolusi, dan aturan penyelesaian. API Gamma Polymarket adalah sumber kebenaran di sini dan gratis. Lapisan ini murah didapat dan mudah diremehkan — sebagian besar bug rekonsiliasi hilir adalah bug pengenal, karena pasar Polymarket memiliki beberapa pengenal (ID kondisi, ID token per hasil, slug) dan mereka tidak dapat dipertukarkan. Ikat riset Anda ke ID token untuk hasil spesifik, dan simpan slug hanya untuk tampilan.

Lapisan harga adalah deret waktu dari tempat pasar melakukan perdagangan atau dikutip. Ini menjawab pertanyaan tentang arah, akurasi prediksi, dan kalibrasi, dan untuk itu merupakan input yang tepat. Keterbatasannya adalah resolusi dan makna: deret harga terakhir memberi tahu Anda bahwa perdagangan terjadi pada harga itu, bukan bahwa pesanan Anda bisa terjadi pada harga tersebut. Pada pasar berjangka pendek, deret kasar mungkin hanya memiliki beberapa titik sepanjang masa hidup pasar, dan tidak ada yang selaras dengan momen saat strategi akan bertindak.

Karena Polymarket diselesaikan di Polygon, perdagangan yang dieksekusi dan aktivitas dompet dapat diamati secara publik, itulah sebabnya pengindeks on-chain mencakup lapisan ini dengan baik. Ini adalah sumber yang tepat untuk volume, aliran, riset dompet dan analisis papan peringkat. Yang tidak dapat dipulihkan adalah buku: dua buku order yang sangat berbeda — satu dengan ukuran dalam di balik sentuhan, satu hampir tidak ada — dapat menghasilkan pita perdagangan identik, jadi slippage tidak dapat diturunkan hanya dari perdagangan.

Buku adalah tawaran dan permintaan yang diam pada suatu saat: harga, ukuran, dan seberapa jauh tangga berjalan di setiap sisi. Ini adalah satu-satunya lapisan yang menjawab apakah suatu pesanan akan terisi, pada harga rata-rata berapa, dan ukuran berapa yang akan dikenakan biaya. Ini juga satu-satunya lapisan yang tidak dapat diisi ulang: setelah suatu momen berlalu, status buku pada momen itu hilang kecuali ada yang terhubung dan mencatatnya. Polymarket menyiarkan buku langsung melalui websocket CLOB-nya tetapi tidak menyediakan arsipnya, jadi kedalaman historis hanya tersedia dari pihak yang menangkapnya secara terus-menerus.

DepthFeed menyajikan lapisan yang direkam melalui satu permukaan REST. Penemuan mengembalikan pasar dengan pengenal dan metadata mereka; rute snapshot mengembalikan pengamatan yang direkam untuk satu pasar, dengan include_orderbook menampilkan tangga yang disimpan dan interval memilih satu baris yang direkam per ember. Downsampling memilih pengamatan yang benar-benar direkam daripada menginterpolasi satu, sehingga celah tetap terlihat sebagai celah bukan dihaluskan menjadi angka yang tidak diukur siapa pun.

Gunakan CSV untuk inspeksi dan ekstrak datar kecil, Parquet untuk riset kolumnar besar, dan REST untuk kueri terbatas atau bertahap. Format harus mengubah cara byte dikirim, bukan arti rekaman: pertahankan pengenal pasar, cap waktu pertukaran dan penerimaan, array harga dan ukuran bid dan ask lengkap, bidang penyelesaian, dan penanda eksplisit saat data tidak ada. Dataset yang meratakan tangga menjadi satu harga adalah seri harga yang memakai nama dataset.

Cakupan memiliki batas bawah dan bentuk, dan keduanya lebih penting daripada jumlah baris utama. Arsip dimulai dari tempat penangkapan dimulai, bukan tempat Polymarket dimulai, dan seri yang berjalan paling lama mencapai paling jauh sementara kohort baru mulai kemudian. Angka latensi menggambarkan sampel yang diukur, bukan jaminan layanan. Di mana pasar tidak ditangkap, jawabannya adalah celah eksplisit bukan nilai interpolasi — yang kurang menguntungkan dan jauh lebih berguna saat backtest bergantung padanya.