Polymarket 데이터
Polymarket 데이터: 라이브 주문서, API 및 네 가지 데이터 계층
Polymarket 데이터는 단일 데이터셋이 아니라 매우 다른 질문에 답하는 네 가지 계층입니다. 대부분의 실망은 한 계층으로 다른 계층의 질문에 답하려 할 때 발생합니다. 시장, 가격 및 거래는 널리 이용 가능하지만, 대기 주문서는 실시간으로 기록되어야 하며 체결 가능성을 결정합니다.
Polymarket 아카이브의 1차 수치
이는 공급업체 시트에서 인용된 것이 아니라 DepthFeed 자체 캡처에서 직접 계산된 수치로, 측정 날짜와 명명된 코호트를 포함합니다. 2026년 6월 21 기준 라이브 아카이브에서 측정되었으며, BTC 5분 시장의 상승/하락입니다. 커버리지는 지속적으로 증가하므로 수치는 고정된 값이 아닌 최소값입니다.
450 백만
주문장 스냅샷. 380,000+ Polymarket 시장에서 중복 제거된 기록된 주문장.
~10 밀리초
수신 소스. 아래 샘플 스냅샷에서 관찰됨; 측정된 샘플이며 서비스 약속 아님.
49 가격 수준 각 측면
호가 깊이. BTC 상승/하락 5분 시장의 각 측면 중앙값 레벨.
94,000 대기 중 깊이 주식
대기 잔량. 동일 코호트 양쪽의 중간 총 주식 수.
Polymarket 데이터는 네 가지 계층을 포함합니다: 시장 메타데이터(시장 정의 및 해결 방법), 가격 기록(시간에 따른 거래 가격), 온체인 거래(실행된 거래 및 참여자), 주문서 깊이(특정 시점의 대기 매수 및 매도). 처음 세 계층은 사후 조회 가능하며, 주문서 깊이는 실시간 캡처된 경우에만 존재합니다.
실제 Polymarket 주문서 해부
이 사다리는 기록된 BTC 상승/하락 5분 관측 하나에서 그대로 복사되었습니다 — 아카이브의 실제 행이며 예시가 아닙니다.
예/상승 토큰 주문서; 아니오/하락 측은 이진 보완(하락 = 1 − 상승)입니다.: 거래소 타임스탬프 후 10 밀리초에 캡처됨.
- orderbook_up.bids / .asks
- 양측의 [가격, 크기]로 된 대기 중 사다리 — 주문이 실제로 체결되는 대상이며, 슬리피지를 측정할 수 있게 하는 유일한 필드입니다.
- price_up / price_down
- 각 결과는 내재 확률로 0–1 범위로 인용되며; Down은 Up의 정확한 보완입니다.
- btc_price
- 기초 기준 가격, 이 정확한 스냅샷에 ASOF 결합되어 주문서와 현물이 정렬됨.
- ID / 시간
- 주문장의 밀리초 단위 거래소 타임스탬프; 수신 스탬프도 유지되어 캡처 지연 시간을 측정할 수 있습니다.
Polymarket 커버리지 개요
- 주문서 스냅샷
- 450 백만+ 기록된 관측치
- 캡처된 시장
- 380,000+
- 이력 시작:
- 가장 오래된 시리즈의 1월 2026
- 시장 창
- 5분, 15분, 1시간, 4시간, 24시간
- 암호화폐 자산
- 7 (BTC, ETH, SOL, XRP, DOGE, BNB, HYPE)
- 참조된 정산된 시장
- 60,307 결과 기록 포함
- 캡처 방법
- CLOB 업데이트 수집됨; 저장된 주기 및 공백 문서화됨
- 제공
- REST, CSV 및 Parquet
Polymarket 데이터를 계층별로 가져오기
먼저 발견하여 식별자와 메타데이터가 요청에 연결되도록 한 후, 하나의 시장에 대한 기록 관측을 요청하세요. include_orderbook은 평탄화된 가격 대신 저장된 사다리를 반환합니다.
curl -s "https://api.depthfeed.com/v3/btc/markets?limit=5" \
-H "Authorization: Bearer df_your_key"
curl -s "https://api.depthfeed.com/v3/btc/markets/<market_id>/snapshots?include_orderbook=true&interval=1m" \
-H "Authorization: Bearer df_your_key"- 원시 저장 해상도에 대해 간격 생략; 다운샘플링은 기록된 관측치를 선택하며 누락된 책을 절대 보간하지 않음.
- 오프셋 페이지네이션을 구성하는 대신 다음 페이지를 위한 응답 커서를 따르세요.
- 연구를 결과 토큰 ID에 연결하세요 — 슬러그는 표시용이며 안정적인 조인 키가 아닙니다.
Polymarket 데이터
Polymarket 데이터의 네 계층
시장 및 메타데이터 — 계약이 실제로 무엇인지
메타데이터 계층은 거래되는 질문을 정의합니다: 조건 및 토큰 식별자, 결과 레이블, 시장 기간, 결제 출처 및 결제 규칙. Polymarket의 Gamma API가 진실의 출처이며 무료입니다. 이 계층은 얻기 쉽고 저평가하기 쉽습니다 — 대부분의 하류 조정 버그는 식별자 버그이며, Polymarket 시장은 여러 식별자(조건 ID, 결과별 토큰 ID, 슬러그)를 가지며 상호 교환 불가능합니다. 연구를 특정 결과의 토큰 ID에 묶고 슬러그는 표시용으로만 유지하세요.
가격 기록 — 거래 가격 및 해상도
가격 레이어는 시장이 거래되거나 호가된 위치의 시계열입니다. 방향, 예측 정확도 및 보정에 관한 질문에 답하며, 이를 위한 올바른 입력입니다. 제한점은 해상도와 의미입니다: 최종 가격 시리즈는 해당 가격에서 거래가 발생했음을 알려줄 뿐, 주문이 체결될 수 있었음을 의미하지 않습니다. 단기 시장에서는 거친 시리즈가 시장 전체 기간에 걸쳐 몇 개의 포인트만 포함할 수 있으며, 전략이 작동했을 순간과 일치하지 않을 수 있습니다.
거래 및 온체인 흐름—무엇이 체결되었고 누가 했는지
Polymarket이 Polygon에서 결제되므로 실행된 거래와 지갑 활동이 공개적으로 관찰 가능하며, 이 때문에 온체인 인덱서가 이 레이어를 잘 커버합니다. 이는 거래량, 흐름, 지갑 연구 및 리더보드 분석에 적합한 소스입니다. 그러나 주문서는 복구할 수 없습니다: 터치 뒤에 깊은 크기가 있는 주문서와 거의 없는 주문서가 동일한 거래 기록을 생성할 수 있어, 슬리피지는 거래만으로는 도출할 수 없습니다.
주문서 — 실시간으로 기록해야 하는 계층
주문장은 특정 순간의 대기 매수 및 매도 호가입니다: 가격, 크기 및 각 측면의 사다리 길이. 주문이 체결되었는지, 평균 가격은 얼마인지, 비용은 얼마인지 답하는 유일한 계층입니다. 또한 백필이 불가능한 유일한 계층입니다: 순간이 지나면 해당 순간의 주문장 상태는 연결되어 기록하지 않는 한 사라집니다. Polymarket은 CLOB 웹소켓을 통해 라이브 주문장을 스트리밍하지만 아카이브는 제공하지 않아 과거 깊이는 지속적으로 캡처한 당사자만 이용 가능합니다.
Polymarket 데이터 API: 요청을 계층에 맞추기
DepthFeed는 하나의 REST 인터페이스로 기록된 레이어를 제공합니다. 발견은 시장 식별자와 메타데이터를 반환하며; 스냅샷 경로는 시장별 기록 관측을 반환하고 include_orderbook은 저장된 사다리를 노출하며 interval은 버킷당 하나의 기록 행을 선택합니다. 다운샘플링은 보간 대신 실제 기록 관측을 선택하여 간극이 숫자로 매끄럽게 처리되지 않고 간극으로 유지됩니다.
Polymarket 데이터셋 다운로드: CSV, Parquet 또는 REST
검사 및 소규모 평면 추출에는 CSV, 대규모 열 연구에는 Parquet, 제한되거나 점진적 쿼리에는 REST를 사용하세요. 형식은 바이트 전달 방식을 바꾸되 기록 의미는 바꾸지 말아야 합니다: 시장 식별자, 거래소 및 수신 타임스탬프, 전체 매수 및 매도 가격 및 크기 배열, 정산 필드, 데이터 부재 시 명확한 표시를 유지하세요. 사다리를 단일 가격으로 평탄화한 데이터셋은 데이터셋 이름을 쓴 가격 시리즈입니다.
여기서 의도적으로 주장하지 않는 내용
범위는 최소값과 형태를 가지며, 둘 다 헤드라인 행 수보다 더 중요합니다. 아카이브는 캡처 시작 지점에서 시작하며 Polymarket 시작 지점이 아닙니다. 가장 오래된 시리즈가 가장 오래된 데이터를 포함하며, 최신 코호트는 나중에 시작합니다. 지연 시간 수치는 서비스 보장이 아닌 측정된 샘플을 나타냅니다. 시장이 캡처되지 않은 경우, 답변은 보간된 값이 아닌 명시적 공백이며, 이는 백테스트에 더 유용합니다.
통합 전에 실제 Polymarket 주문서 가져오기
제한된 기록 샘플로 시작: 식별자, 타임스탬프 및 사다리 모양을 자체 로더와 대조한 후 스키마가 작업에 맞으면 키를 생성하세요.
