Chất lượng dữ liệu6 phút đọc
CLOB WebSocket của Polymarket so với kho lưu trữ theo giờ: Vì sao độ phân giải quyết định backtest của bạn
Sự khác biệt giữa một backtest Polymarket bạn có thể đem ra giao dịch thật và một backtest dối trá thường không nằm ở chỗ bạn có bao nhiêu dữ liệu — mà ở cách dữ liệu đó được lấy mẫu.
Các bản cập nhật Polymarket CLOB và các quan sát kho lưu trữ đã lưu trữ là các lớp khác nhau. Một kho lưu trữ hàng giờ có thể bỏ lỡ phần lớn thị trường có thời hạn ngắn, nhưng một nguồn cấp dữ liệu thượng nguồn dựa trên sự kiện đơn lẻ không chứng minh rằng kho lưu trữ đã giữ lại mọi sự kiện. Kiểm tra nhịp độ đã lưu trữ thực tế, ngữ nghĩa dấu thời gian và khoảng trống trước khi chọn dữ liệu cho backtest.
'Độ phân giải' thực chất nghĩa là gì
Độ phân giải là tần suất một quan sát sổ lệnh được lưu trữ. Một nguồn có thể xuất bản các bản cập nhật dựa trên sự kiện trong khi một kho lưu trữ loại bỏ trùng lặp hoặc ghi lại các quan sát đã chọn. Các mẫu khoảng thời gian cố định chọn các quan sát theo đồng hồ. Phân biệt tần suất cập nhật nguồn với các dấu thời gian và nhịp độ thực sự có sẵn trong kho lưu trữ.
Hai cách này có thể tạo ra những file dung lượng tương tự nhau nhưng lại mang thông tin hoàn toàn khác nhau. Một lần lấy mẫu theo khoảng đối với một thị trường yên ắng sẽ lãng phí các dòng dữ liệu cho một book không hề đổi; còn lấy mẫu theo khoảng đối với một thị trường biến động nhanh lại bỏ lỡ chính những chuyển động quan trọng.
Bài toán của thị trường ngắn hạn
Các thị trường crypto up/down của Polymarket settle trong khoảng 5 đến 60 phút. Hãy xét một thị trường BTC 5 phút. Một kho lưu trữ theo giờ có thể chụp được nó không lần nào hoặc đúng một lần — bạn thậm chí có thể không có nổi một book duy nhất nào trong toàn bộ vòng đời của thị trường đó. Một kho lưu trữ theo từng phút cho bạn khoảng năm khung hình, nhưng không khung nào trùng khớp với chính những thời điểm mà chiến lược của bạn đáng lẽ đã ra tay.
Một kho lưu trữ dày đặc hơn có thể tiết lộ nhiều hơn về chênh lệch giá và chiều sâu thay đổi của thị trường. Các dấu thời gian và khoảng trống thực tế của nó vẫn xác định những gì có thể được phát lại; cả kết nối WebSocket thượng nguồn hay số lượng hàng tiêu đề cũng không đảm bảo lịch sử sự kiện đầy đủ.
So sánh trực tiếp
| Kho theo giờ | Lấy mẫu theo phút | Chiều sâu đã ghi lại (DepthFeed) | |
|---|---|---|---|
| Độ phủ thị trường 5 phút | 0–1 khung | ~5 khung | Kiểm tra các dấu thời gian đã lưu trữ |
| Ghi lại được spread nới rộng | Không | Hiếm khi | Có |
| Đo được slippage | Không | Gần đúng | Có |
| Khớp với chuyển động giá spot | Không | Thô | ASOF khi có sẵn |
| Phân phối live | không áp dụng | không áp dụng | Không có cam kết về độ trễ |
Vì sao gần như không ai lưu giữ depth theo sự kiện
Duy trì kho lưu trữ sổ lệnh đòi hỏi việc thu thập trực tiếp, lưu trữ bền vững và kiểm tra phạm vi phủ sóng. DepthFeed phục vụ các quan sát đầy đủ chiều sâu đã lưu trữ theo nhịp độ cụ thể của địa điểm đã được tài liệu hóa. Khoảng trống vẫn là khoảng trống: một sổ lệnh lịch sử bị thiếu không thể được tạo lại chỉ từ một mức giá cuối cùng sau đó.
Điểm chính
- 01Độ phân giải là vấn đề về cách lấy mẫu, không phải dung lượng file.
- 02Kho lưu trữ theo khoảng cố định bỏ lỡ vòng đời của các thị trường 5–60 phút.
- 03Nhịp độ và khoảng trống đã lưu trữ xác định những quan sát sổ lệnh nào có thể được phát lại.
- 04Lịch sử order book không thể backfill — nó chỉ có nếu ai đó đã thu thập live.
Sự khác biệt giữa một backtest Polymarket bạn có thể đem ra giao dịch thật và một backtest dối trá thường không nằm ở chỗ bạn có bao nhiêu dữ liệu — mà ở cách dữ liệu đó được lấy mẫu.
Bắt đầu miễn phí