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CLOB WebSocket da Polymarket vs. arquivos horários: por que a resolução decide seu backtest
A diferença entre um backtest da Polymarket em que você pode operar e um que mente para você geralmente não está em quanto dado você tem — está em como ele foi amostrado.
As atualizações de Polymarket CLOB e as observações de arquivo armazenadas são camadas diferentes. Um arquivo horário pode perder a maior parte de um mercado de curta duração, mas um feed upstream orientado a eventos por si só não prova que um arquivo reteve todos os eventos. Inspecione a cadência armazenada real, a semântica do carimbo de data/hora e as lacunas antes de escolher os dados para um backtest.
O que 'resolução' realmente significa
Resolução é a frequência com que uma observação do livro é armazenada. Uma fonte pode publicar atualizações orientadas a eventos enquanto um arquivo deduplica ou registra observações selecionadas. Amostras de intervalo fixo selecionam observações em um relógio. Distinga a frequência de atualização da fonte da frequência dos carimbos de data/hora e da cadência realmente disponíveis no arquivo.
As duas podem gerar arquivos de tamanho parecido e, ainda assim, carregar informações completamente diferentes. Uma amostra por intervalo de um mercado parado desperdiça linhas com um book que não muda; uma amostra por intervalo de um mercado rápido perde os movimentos que importam.
O problema dos mercados de curtíssimo prazo
Os mercados de cripto up/down da Polymarket liquidam em 5 a 60 minutos. Considere um mercado de BTC de 5 minutos. Um arquivo horário pode capturá-lo zero ou uma vez — você pode não ter sequer um único book de toda a vida do mercado. Um arquivo por minuto te dá cerca de cinco quadros, nenhum deles alinhado aos momentos em que sua estratégia de fato teria agido.
Um arquivo mais denso pode revelar mais do spread e da profundidade em mudança do mercado. Seus carimbos de data/hora e lacunas reais ainda determinam o que pode ser reproduzido; nem uma conexão WebSocket upstream nem uma contagem de linhas de manchete garantem um histórico completo de eventos.
Lado a lado
| Arquivo horário | Amostra por minuto | Profundidade registrada (DepthFeed) | |
|---|---|---|---|
| Cobertura de mercado de 5 minutos | 0–1 quadros | ~5 quadros | Inspecione os carimbos de data/hora armazenados |
| Captura o alargamento do spread | Não | Raramente | Sim |
| Slippage mensurável | Não | Aproximado | Sim |
| Alinha aos movimentos do spot | Não | Grosseiramente | ASOF quando disponível |
| Entrega ao vivo | n/d | n/d | Sem compromisso de latência |
Por que quase ninguém guarda depth orientado a eventos
Manter um arquivo de livro de ordens requer captura ao vivo, armazenamento persistente e verificações de cobertura. DepthFeed serve observações de profundidade total armazenadas na cadência documentada específica do local. Lacunas permanecem lacunas: um livro histórico ausente não pode ser recriado simplesmente a partir de um último preço posterior.
Pontos principais
- 01Resolução é uma questão de método de amostragem, não de tamanho do arquivo.
- 02Arquivos de intervalo fixo perdem a vida dos mercados de 5 a 60 minutos.
- 03A cadência armazenada e as lacunas determinam quais observações do livro podem ser reproduzidas.
- 04O histórico do order book não pode ser preenchido de volta — ele só está disponível se alguém o capturou ao vivo.
A diferença entre um backtest da Polymarket em que você pode operar e um que mente para você geralmente não está em quanto dado você tem — está em como ele foi amostrado.
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