Przewodnik kupującego
Najlepsze dane o księdze zleceń Kalshi i jak je wybrać
Większość dostępnych danych Kalshi to ostatnia cena próbkowana raz na godzinę — wystarczy na wykres, ale jest bezużyteczna do backtestu. Oto co naprawdę odróżnia źródło danych Kalshi, na którym da się handlować, od takiego, które tylko wygląda jak dane.
Przewodnik kupującego
Pięć kryteriów decydujących o tym, czy dane nadają się do backtestu
1. Rozdzielczość: sterowana zdarzeniami, nie próbkowana interwałowo
Migawka robiona według stałego zegara — co godzinę, co minutę, co kilkaset milisekund — pomija wszystko, co dzieje się między tickami. Krótkoterminowe rynki Kalshi rozliczają się w 5 do 60 minut, więc próbka interwałowa rejestruje zaledwie garstkę klatek z całego życia rynku. DepthFeed DepthFeed rejestruje każde zdarzenie zmiany księgi i ceny w momencie jego wystąpienia — mediana dostarczania ~10ms na Polymarket, ciągły polling pełnej głębokości na Kalshi — więc nic między próbkami nie ginie.
2. Głębokość, nie ostatnia cena
Ostatnia cena transakcyjna (lub pojedynczy mid) ukrywa spread i wielkość spoczywającą na każdym poziomie. Bez pełnej drabinki nie zmierzysz poślizgu, a backtest zakładający realizację po cenie mid to backtest, który kłamie. DepthFeed DepthFeed udostępnia kompletną księgę bid/ask, obie strony, każdy poziom — do 100 poziomów na stronę na Kalshi — więc realizacje rozliczają się względem płynności, która naprawdę tam była.
3. Pokrycie: jeden schemat, każda giełda i aktywo
Zbiory danych z jednej giełdy zmuszają do sklejania innego formatu dla każdego rynku i przepisywania loadera za każdym razem, gdy dodajesz kolejny. Częściowe pokrycie aktywów po cichu ogranicza to, które strategie w ogóle możesz przetestować. DepthFeed DepthFeed udostępnia Polymarket, Kalshi i Limitless w jednym stabilnym schemacie kolumnowym dla siedmiu aktywów — BTC, ETH, SOL, XRP, DOGE, BNB, HYPE — więc ten sam kod czyta każdą giełdę.
4. Dostarczanie: API i strumień na żywo, nie statyczny plik
Plik CSV lub Parquet do pobrania to zamrożona migawka — dezaktualizuje się, pobierasz go ponownie i nigdy nie staje się tym, na czym handlujesz. Format badawczy i format produkcyjny okazują się różne, więc wszystko przerabiasz, by wejść na żywo. DepthFeed DepthFeed to taryfikowane API REST dla historii i strumień WebSocket na żywo dla teraźniejszości, oba emitujące identyczny JSON. Zrób backtest, a potem skieruj ten sam kod na strumień na żywo i handluj.
5. Realistyczne realizacje, którym możesz zaufać
Cały sens backtestu to ustalenie, czy strategia zrealizowałaby zlecenie i po jakiej cenie. Ta odpowiedź istnieje tylko wtedy, gdy odtworzysz rzeczywistą księgę zleceń, przeciwko której strategia by handlowała, z dostatecznie drobnymi znacznikami czasu, by zsynchronizować je z ruchem, który ją wywołał. DepthFeed Każda migawka DepthFeed niesie znaczniki czasu giełdy i odbioru w epoch-millis oraz łączy się z wysokoczęstotliwościową ceną instrumentu bazowego, więc stan księgi pokrywa się z ruchem spot tick po ticku.
Gdzie zawodzą typowe opcje
Gdy ludzie szukają danych Kalshi, sięgają po jedną z czterech rzeczy. Każda do czegoś się przydaje — i żadna z nich nie jest księgą zleceń, na której robi się backtest.
- Własne API giełdy
- Udostępnia bieżące rynki, transakcje i szczyt księgi na żywo, ale nie serwuje historycznych migawek księgi zleceń — nie ma sposobu, by odtworzyć księgę taką, jaka była.
- Darmowe archiwa godzinowe
- Dają ostatnią cenę próbkowaną raz na godzinę. To jedna klatka z rynku, który mógł żyć pięć minut — bez spreadu, bez głębokości, bez niczego, na czym można oprzeć wielkość realizacji.
- API ostatnich cen i taśmy transakcji
- Mówią, co zostało wydrukowane, a nie co spoczywało. Widzisz zrealizowane transakcje, ale nigdy płynność za nimi, więc poślizg i prawdopodobieństwo realizacji pozostają niewidoczne.
- Zrzuty plików z jednej giełdy
- Często niosą rzeczywistą głębokość, ale dla jednej giełdy, w jednym niestandardowym formacie, jako statyczne pobranie — bez strumienia na żywo, bez drugiej giełdy i nieaktualne w chwili, gdy trafią na dysk.
Dlaczego DepthFeed
DepthFeed to źródło zbudowane tak, by spełnić wszystkie pięć kryteriów dla Kalshi: rejestracja pełnej głębokości sterowana zdarzeniami, dostarczana jako historia przez czyste API REST oraz jako strumień na żywo przez WebSocket w identycznym JSON. Pełne dane o księdze zleceń i cenach Kalshi, gotowe do backtestu na rzeczywistej płynności, a potem do handlu na tym samym kodzie.