Paper trading en Kalshi
Paper Trading en Kalshi
Pon a prueba prospectivamente estrategias de Kalshi con dinero virtual antes de arriesgar dinero real. Tus fills se valoran desde los libros de órdenes en vivo de DepthFeed — compras al ask, ventas al bid, posiciones liquidadas automáticamente al resolverse el mercado — y cada estrategia obtiene su propia curva de patrimonio, vista de posiciones abiertas y registro completo de operaciones en el dashboard.
DepthFeed Paper Trading es un entorno de test prospectivo en el dashboard de DepthFeed: las estrategias mantienen dinero virtual y operan en mercados en vivo de Kalshi a precios reales del libro de órdenes. Las señales llegan desde tu propio sistema a través de un webhook por estrategia, o desde una regla desplegada del Backtest Lab, y los resultados se rastrean como una curva de patrimonio con P&L realizado y no realizado.
Paper trading en Kalshi de un vistazo
- Ejecuciones
- Libro en vivo — compras al ask, ventas al bid
- Liquidación
- Automática al resolverse ($0 / $1)
- Webhook de señales
- POST /paper/hook/{token} · 120/min
- Estrategias por plan
- 1 free · 5 Quant · 15 Research · 40 Desk
- Saldo inicial
- $100–$1,000,000 virtual (default $10,000)
- Cadencia de marcado
- ~90 seconds
Paper trading en Kalshi
Cómo funciona el paper trading
Trae tu propio bot — señales por webhook
Cada estrategia obtiene una URL webhook secreta. Tu sistema — un bot, un cron job, un notebook — hace POST de señales de compra/venta/cierre con un id de mercado y un tamaño en dólares, y DepthFeed las ejecuta contra el libro en vivo en el momento de la señal. Una carga útil nunca puede fijar su propio precio, por lo que el historial es honesto por construcción. Las claves de idempotencia hacen que los reintentos sean seguros, y el token rota a pedido.
O despliega una regla desde el Backtest Lab
El Backtest Lab hace backtest de reglas de entrada en mercados resueltos al alza/baja — entradas por ventana de tiempo, cruces de nivel, reversión de caída — con fills VWAP ajustados a la profundidad contra el ladder grabado. Cuando una regla supera el backtest, despliégala en paper trading con un monto de apuesta, take-profit/stop-loss y un límite máximo de posiciones abiertas; luego se ejecuta en el servidor contra cotizaciones en vivo, sin infraestructura de tu parte.
Un historial real, no una hoja de cálculo
Las posiciones se marcan desde el libro en vivo con una cadencia de ~90 segundos y liquidan automáticamente a $0/$1 cuando el mercado se resuelve — los mismos datos de liquidación que sirve la API. La curva de patrimonio, el P&L realizado frente al no realizado y el registro por operación dan a una estrategia la evidencia prospectiva que un backtest solo no puede dar: cómo se comporta en mercados que aún no habían ocurrido.
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Free Explorer tier, no card. Full bid/ask depth and the underlying price on every snapshot, over a REST API and a live WebSocket stream.