Slippage hesaplaması nasıl çalışır
Bir emir defteri, bekleyen fiyatlar ve her fiyatta görüntülenen büyüklük listesidir. Alım için hesaplayıcı, teklifleri en düşük fiyattan en yükseğe sıralar. Satım için, teklifleri en yüksek fiyattan en düşüğe sıralar. En iyi seviyeyi önce tüketir, istenen paylardan o büyüklüğü çıkarır ve istek dolana veya girilen merdiven sona erene kadar devam eder.
Hacim ağırlıklı ortalama fiyat veya VWAP, dolu paylar bölü toplam modellenmiş nakittir. Görüntülenen kayma, bu VWAP ile en iyi girilen fiyat arasındaki farktır. Bir alış, VWAP en iyi istek fiyatının üzerindeyse pozitif kaymaya sahiptir; bir satış, VWAP en iyi teklif fiyatının altındaysa pozitif kaymaya sahiptir. Hesaplayıcı farkı pay başına, nakit toplamı ve göreceli baz puan olarak raporlar.
Çalışılmış örnek: 1,000 hisse alımı
Girilen satış fiyatlarının 800 hisseyi 0.52 ve 1,500 hisseyi 0.53 gösterdiğini varsayalım. 1,000 hisse talebi, 800 hisseyi 0.52 ve ayrıca 200 hisseyi 0.53 tüketir. Brüt model maliyeti $522, VWAP 0.522 ve gösterilen slipaj dolu hisse başına 0.002 veya talep boyunca $2, ücretler öncesi.
Bir üst-kitap kısayolu, tüm isteği 0.52'de fiyatlandırır ve maliyeti hafife alır. İstek boyutu gösterilen derinliğe göre büyüdükçe hata büyür. Bu nedenle, yalnızca orta nokta, son işlem veya en iyi teklife dayalı bir geri test karlı görünebilirken, yürütülebilir merdiven daha zayıf bir sonuç üretir.
Bir Polymarket emir defteri nasıl yorumlanır
Polymarket, sonuç tokenleri için alış ve satışları içeren merkezi limit emir defteri belgeler. Fiyat rehberi alış, satış, orta nokta ve son işlemi ayırt eder: bir alıcı satış fiyatını geçer ve bir satıcı alış fiyatını geçer. Ticaret dokümantasyonu ayrıca istenen miktar için piyasa fiyatı hesaplamak üzere fiyat seviyelerinde gezinmeyi gösterir. Alış için satışları ve satış için alışları bu araca yapıştırın.
Karar anında yakalanmış bir kitap kullanın. Güncel bir merdiven dün ne gösterildiğini belirleyemez ve tarihsel son işlem, tarihsel kitabın her iki tarafının yerine geçmez. Gözlemleri backtest'e taşırken token ve piyasa tanımlayıcılarını koruyun.
Bir Kalshi emir defteri nasıl yorumlanır
Kalshi, emir defterini fiyat ve sözleşme sayısı ile bekleyen teklifler olarak tanımlar. Bir piyasa emri birkaç bekleyen seviyeyi tüketebilir, bu yüzden girilen emir büyüklüğü ortalama işlem fiyatını belirler. Doğrudan alım merdiveni için, en iyiden en kötüye ödeyeceğiniz fiyatları girin; satış için, emri alacak teklifleri girin.
Venue özgü evet/hayır temsilleri bazen karşılaştırmadan önce tamamlayıcı dönüşüm gerektirir. Bu normalizasyonu yukarı akışta yapın ve taraf anlamlarını venue yanıtıyla doğrulayın. Sözleşmenin yanlış tarafındaki sayısal olarak geçerli bir merdiven kesin ama anlamsız bir tahmin üretir.
Tahmin piyasası backtestinde kayma kullanımı
Hesaplayıcıyı şeffaf tek gözlemli bir denetim olarak değerlendirin. Sağlam bir backtest, her karar anında aynı merdiven yürüyüşünü tekrarlar ve sinyalden sonra gözlemlenen bir kitabı asla yüklemez. Ayrıca görüntülenen boyut yetersiz olduğunda ne olacağını tanımlar: işlemi reddetmek, kısmi dolum yapmak veya açıkça modellenmiş bir kurala göre kalan emri taşımak.
- Karar zaman damgasında veya öncesinde gözlemlenen en son uygun kitabı seç.
- Belgelenmiş tazelik eşiğini kullanarak eski defterleri reddet.
- Tam istenen paylar için doğru tarafı yürüyün.
- Sadece incelenen platform, sözleşme ve emir varsayımları altında ücretleri uygula.
- En iyi fiyat, VWAP, dolan kesir, en kötü fiyat ve eksik derinlik nedeni sakla.
- Derinlik farkındalıklı sonuçları, orta nokta ve sabit kayma duyarlılığı durumlarıyla karşılaştırın.
Bu hesaplayıcı neyi modellemez
Sonuç, girdiğiniz seviyeler boyunca deterministik bir yürüyüştür. Kuyruk önceliğini, gözlem ile varış arasındaki iptalleri, ağ veya eşleştirme motoru gecikmesini, gizli likiditeyi, fiyat iyileştirmeyi, girilen kitap dışındaki kendi etkisini, reddedilen siparişleri veya girmediğiniz ücret tarifesini modellemez. Gösterilen likidite, yürütme garantisi değil kanıttır.
Örnekler statik öğretim merdivenleridir, mevcut mekan teklifleri değildir. Araç bir cüzdana bağlanmaz, sipariş göndermez veya ticaret önermez. Geçmiş araştırmalar için, tahminin kalitesi, kaynak emir defteri gözleminin eksiksizliği, zamanlaması ve tanımlayıcı doğruluğu ile sınırlıdır.
