Backtesting de portfólio
Teste uma alocação ou regra contra histórico gravado em resolução de minutos — com todas as classes de ativos em um relógio, e uma exportação de execução que você pode entregar a outra pessoa para reproduzir.
Campos de resposta documentados, resolução e acesso. Histórico disponível varia por instrumento e plano.
1m
Resolução base da barra de preço; quadros mais grossos são agregados a partir dela.
OHLCV
Abertura, máxima, mínima, fechamento e volume, com timestamps por símbolo.
REST
Requisições documentadas /v3/bars e paginação por cursor.
7d
Janela de histórico do Explorer; planos pagos ampliam o acesso ao histórico disponível.
Backtesting de portfólio é executar as regras de um portfólio contra preços históricos para ver o que teria retornado e como teria sofrido drawdown. DepthFeed backtesta portfólios em ações dos EUA, ETFs, cripto spot e futuros perpétuos em uma grade temporal de resolução de um minuto, e exporta cada execução para que o resultado possa ser reproduzido independentemente.
Backtesting de portfólio
As ferramentas que ranqueiam para backtesting de portfólio testam uma classe de ativo cada. DepthFeed une ações, ETFs, cripto spot, futuros perpétuos e livros de ordens gravados de mercados de previsão em uma única grade temporal, para que uma regra possa ler uma lacuna em ações e agir em uma posição cripto — ou ler qualquer um e agir em um contrato Kalshi — sem que você reconcilie manualmente os timestamps de três fornecedores.
A maioria dos backtesters de alocação roda em fechamentos diários ou mensais, o que oculta tudo que acontece dentro da barra — a lacuna em que você realmente teria sido preenchido, o drawdown intradiário que teria te parado. A série base aqui é de um minuto, então uma regra de rebalanceamento é testada contra os preços que um rebalanceamento realmente teria tocado.
O histórico segue seu plano, e as barras usam a mesma janela que a profundidade do livro de ordens: 7 dias no nível Explorer gratuito, 30 no Quant, 90 no Research, e o histórico completo disponível para cada instrumento no Desk. Trabalhos de longo horizonte — estudos de alocação multi-ano, comparações de regimes entre ciclos — são carga de trabalho do Desk. Janelas menores são suficientes para validar uma regra antes de se comprometer com o arquivo.
Research e acima exportam a estratégia, os trades e a execução em forma portátil. Essa é a diferença entre um backtest que você pode publicar e uma captura de tela: outra pessoa pode carregar a exportação, reexecutá-la e obter seus números — ou encontrar onde divergem.
Escolha instrumentos suportados e um intervalo de datas dentro da cobertura armazenada. Defina as regras da estratégia e configurações de capital ou posição no Backtest Lab, depois revise as configurações de execução para cada perna. Inspecione a lista de negociações e o drawdown do portfólio na grade de tempo compartilhada. Onde seu plano suporta exportações, salve a estratégia e execute junto para que outro pesquisador possa reproduzir as mesmas suposições.
Estas são barras atribuídas à fonte, não um feed consolidado (SIP). Para pesquisa, backtesting e trabalho de sinal essa distinção raramente importa; para relatórios de melhor execução ou registros regulatórios importa, e você deve usar uma fita consolidada em vez disso. Um minuto é a resolução mais fina — os quadros mais grossos são agregados a partir dele, então uma barra de 1 hora e sessenta barras de 1 minuto sempre concordam.
Inspecione a cobertura documentada e escolha arquivos diários listados, histórico REST limitado ou atualizações ao vivo do livro. Preços de referência são incluídos quando disponíveis; referências ausentes permanecem nulas. Cada método de entrega tem sua própria disponibilidade e contrato de resposta.
Verifique o esquema e teste uma amostra de formato sintético antes de pagar.
Teste a robustez e exporte evidências que você possa reproduzir.
Todo plano pago
Acesso completo aos dados; a capacidade escala com o nível.
| Capacidade | Explorer$0 | Quant$29 | Research$99 | Desk$249 |
|---|---|---|---|---|
| DadosHistórico | 7 dias, limitados | 30 dias | 90 dias | Arquivo completo |
| Ativos do livro de pedidos | Todos os 7 | Todos os 7 | Todos os 7 | Todos os 7 |
| Fita de ticks bruta (/v3/**/ticks) | — | — | — | Incluído |
| Barras de preço — ações, ETFs e cripto | de 1 minuto, com janela | base de 1 minuto | base de 1 minuto | base de 1 minuto |
| Símbolos de barras por solicitação | 3 | 8 | 16 | 32 |
| Acesso ao local (mercados de previsão) | Amostra registrada + REST de esportes | Todo local | Todo local | Todo local |
| EntregaAdmissão REST geral | 1 req/seg | 25 req/sec · 1,000/min | 50 req/sec · 3,000/min | 100 req/sec · 6,000/min |
| Streams de livro ao vivo | 1 assinatura BTC | 5 assinaturas · 1 conexão | 25 assinaturas · 2 conexões | 100 assinaturas · 5 conexões + curingas |
| Livros de ordens de mercados esportivos ao vivo | Somente REST | 1 | 2 | 3 |
| ResearchBacktest Lab — mercados de previsão | Amostra Polymarket | Polymarket + Kalshi | Polymarket + Kalshi | Polymarket + Kalshi |
| Backtest Lab — ações, ETFs e cripto | Incluído, dentro da janela de 7 dias | Incluído | Incluído | Incluído |
| Análise de robustez | — | — | Research Lab fora da amostra | Incluído |
| Estratégias simuladas simultâneas | 1 | 5 | 15 | 40 |
| Wallet Intelligence | 1 carteira · 3 auditorias | 5 carteiras · 10 auditorias | 10 carteiras · 25 auditorias | 20 carteiras · 50 auditorias |
| Créditos mensais de execução de IA | — | 200 | 1,000 | 3,000 |
| OperaçõesVia de consulta histórica | Compartilhado | Compartilhado | Compartilhado | Isolado · 6 solicitações paralelas |
Faturamento mensal em USD. Cancele a qualquer momento. Impostos, quando exigidos, são calculados antes do pagamento. Um plano pago totalmente não utilizado pode ser cancelado e reembolsado integralmente sob os seguintes termos. Termos.
Créditos de IA cobrem apenas a execução do modelo. Acesso a dados, histórico, exportações, limites de API, streams e locais nunca os consomem.
