株式、ETF、暗号資産のポートフォリオバックテスト

ポートフォリオバックテスト用のツールは各々1資産クラスをテストします。DepthFeedは株式、ETF、暗号スポット、永久先物、記録された予測市場オーダーブックを単一の時間グリッドに結合し、ルールが株式のギャップを読み暗号ポジションに作用する、またはどちらかを読みKalshi契約に作用することを可能にし、3つのベンダーのタイムスタンプを手動で調整する必要をなくします。

ほとんどのアロケーションバックテスターは日次または月次終値で動作し、バー内で実際に起きたこと—実際に約定したギャップ、ストップアウトさせた日中ドローダウン—を隠します。ここでのベースシリーズは1分なので、リバランスルールは実際に触れた価格に対してテストされます。

履歴はプランに従い、バーはオーダーブック深度と同じウィンドウを使用します：無料Explorerティアは7日、Quantは30日、Researchは90日、Deskは各銘柄の完全利用可能履歴。長期作業—複数年の配分研究、サイクル間のレジーム比較—はDeskの作業負荷です。短いウィンドウはルールを検証するのに十分で、アーカイブにコミットする前に使えます。

Research 以上のプランは戦略、取引、実行自体をポータブル形式でエクスポートします。これは公開可能なバックテストとスクリーンショットの違いです：他者がエクスポートを読み込み、再実行し、あなたの数値を得るか、どこで異なるかを見つけられます。

保存されたカバレッジ内で対応する銘柄と日付範囲を選択。Backtest Labで戦略ルールと資本・ポジション設定を定義し、各レッグの実行設定を確認。共有タイムグリッドで取引リストとポートフォリオドローダウンを検査。プランがエクスポートをサポートする場合、戦略を保存し実行して他の研究者が同じ仮定を再現可能に。

これらはソース帰属のバーであり、統合（SIP）フィードではありません。研究、バックテスト、シグナル作業ではこの区別はほとんど問題になりません；最良執行報告や規制記録保持では重要であり、その場合は統合テープを使用すべきです。1分が最も細かい解像度であり、粗いフレームはそこからロールアップされるため、1時間バーと60本の1分バーは常に一致します。