Backtesting di portafoglio
Testa un'allocazione o una regola contro la storia registrata a risoluzione minuto — con ogni classe di asset su un unico orologio, e un'esportazione run che puoi consegnare a qualcun altro per riprodurre.
Campi di risposta documentati, risoluzione e accesso. La storia disponibile varia per strumento e piano.
1m
Risoluzione base delle barre prezzo; frame più grossolani sono aggregati da essa.
OHLCV
Apertura, massimo, minimo, chiusura e volume, con timestamp per simbolo.
REST
Richieste /v3/bars documentate e paginazione cursore.
7d
Finestra storica Explorer; i piani a pagamento ampliano l’accesso alla storia disponibile.
Il backtesting di portafoglio esegue le regole di un portafoglio sui prezzi storici per vedere cosa avrebbe restituito e come avrebbe subito drawdown. DepthFeed backtesta portafogli su azioni USA, ETF, crypto spot e futures perpetui su una griglia temporale a risoluzione minuto, ed esporta ogni esecuzione per permettere la riproduzione indipendente del risultato.
Backtesting di portafoglio
Gli strumenti che classificano per backtesting di portafoglio testano una classe di asset ciascuno. DepthFeed unisce azioni, ETF, crypto spot, futures perpetui e libri di ordini registrati di prediction-market su una singola griglia temporale, così una regola può leggere un gap azionario e agire su una posizione crypto — o leggere entrambi e agire su un contratto Kalshi — senza che tu debba riconciliare manualmente i timestamp di tre fornitori.
La maggior parte dei backtester di allocazione lavora su chiusure giornaliere o mensili, nascondendo tutto ciò che accade dentro la barra — il gap a cui saresti stato effettivamente riempito, il drawdown intraday che ti avrebbe fermato. La serie base qui è di un minuto, quindi una regola di ribilanciamento è testata contro i prezzi che un ribilanciamento avrebbe realmente toccato.
La storia segue il tuo piano, e le barre usano la stessa finestra della profondità order book: 7 giorni sul livello gratuito Explorer, 30 su Quant, 90 su Research, e la storia completa disponibile per ogni strumento su Desk. Il lavoro a lungo orizzonte — studi di allocazione pluriennali, confronti di regime tra cicli — è un carico di lavoro Desk. Finestre più brevi bastano per validare una regola prima di impegnarsi nell’archivio.
Research e superiori esportano strategia, trade e run stesso in forma portabile. Questa è la differenza tra un backtest pubblicabile e uno screenshot: qualcun altro può caricare l'export, rieseguirlo e ottenere i tuoi numeri — o trovare dove divergono.
Scegli strumenti supportati e un intervallo di date entro la copertura memorizzata. Definisci le regole della strategia e le impostazioni di capitale o posizione in Backtest Lab, poi rivedi le impostazioni di esecuzione per ogni gamba. Ispeziona la lista trade e il drawdown del portafoglio sulla griglia temporale condivisa. Dove il tuo piano supporta esportazioni, salva la strategia ed eseguila insieme così un altro ricercatore può riprodurre le stesse assunzioni.
Questi sono barre attribuite alla fonte, non un feed consolidato (SIP). Per ricerca, backtesting e lavoro su segnali quella distinzione raramente conta; per reportistica best-execution o registrazioni regolamentari conta, e dovresti usare un nastro consolidato invece. Un minuto è la risoluzione più fine — i frame più grossolani sono aggregati da esso, quindi una barra 1 ora e sessanta barre 1 minuto sono sempre coerenti.
Ispeziona la copertura documentata e scegli file giornalieri elencati, cronologia REST limitata o aggiornamenti live del libro. I prezzi di riferimento sono inclusi quando disponibili; i riferimenti mancanti restano null. Ogni metodo di consegna ha la propria disponibilità e contratto di risposta.
Verifica lo schema e testa un campione di formato sintetico prima di pagare.
Testa la robustezza ed esporta prove che puoi riprodurre.
Ogni piano a pagamento
Accesso completo ai dati; la capacità scala con il livello.
| Capacità | Explorer$0 | Quant$29 | Research$99 | Desk$249 |
|---|---|---|---|---|
| DatiStorico | 7 giorni, limitati | 30 giorni | 90 giorni | Archivio completo |
| Asset del libro ordini | Tutti 7 | Tutti 7 | Tutti 7 | Tutti 7 |
| Nastro tick grezzo (/v3/**/ticks) | — | — | — | Incluso |
| Barre di prezzo — azioni, ETF e crypto | 1 minuti, a finestra | 1 base di minuti | 1 base di minuti | 1 base di minuti |
| Simboli barra per richiesta | 3 | 8 | 16 | 32 |
| Accesso al venue (mercati predittivi) | Campione registrato + REST sportivo | Ogni venue | Ogni venue | Ogni venue |
| ConsegnaAccesso generale REST | 1 richieste/sec | 25 req/sec · 1,000/min | 50 req/sec · 3,000/min | 100 req/sec · 6,000/min |
| Flussi live del libro ordini | 1 abbonamento BTC | 5 abbonamenti · 1 connessione | 25 abbonamenti · 2 connessioni | 100 abbonamenti · 5 connessioni + caratteri jolly |
| Libri degli ordini dei mercati sportivi in tempo reale | Solo REST | 1 | 2 | 3 |
| ResearchBacktest Lab — mercati predittivi | Campione Polymarket | Polymarket + Kalshi | Polymarket + Kalshi | Polymarket + Kalshi |
| Backtest Lab — azioni, ETF e crypto | Incluso, entro la finestra di 7 giorni | Incluso | Incluso | Incluso |
| Analisi di robustezza | — | — | Research Lab fuori campione | Incluso |
| Strategie paper concorrenti | 1 | 5 | 15 | 40 |
| Wallet Intelligence | 1 portafoglio · 3 audit | 5 portafogli · 10 audit | 10 portafogli · 25 audit | 20 portafogli · 50 audit |
| Crediti mensili per esecuzioni AI | — | 200 | 1,000 | 3,000 |
| OperazioniCorsia query storiche | Condiviso | Condiviso | Condiviso | Isolato · 6 richieste parallele |
Fatturazione mensile in USD. Annulla in qualsiasi momento. Le tasse, ove richieste, vengono calcolate prima del pagamento. Un piano a pagamento mai utilizzato può essere annullato e rimborsato integralmente alle seguenti condizioni. Termini.
I crediti AI coprono solo l’esecuzione del modello. Accesso ai dati, storia, esportazioni, limiti API, stream e venue non li consumano mai.
