בדיקת תיק השקעות אחורה במניות, תעודות סל וקריפטו

הכלים שמדרגים לבדיקות תיק בודקים כל אחד מחלק נכס אחד. DepthFeed מאחד מניות, ETFs, קריפטו ספוט, חוזים עתידיים מתמשכים וספרי הזמנות מוקלטים של שוקי תחזיות על רשת זמן אחת, כך שכלל יכול לקרוא פער מניות ולפעול על פוזיציית קריפטו — או לקרוא כל אחד מהם ולפעול על חוזה Kalshi — מבלי שתצטרך להתאים בין חותמות זמן של שלושה ספקים ידנית.

רוב backtesters להקצאה פועלים על סגירות יומיות או חודשיות, מה שמסתיר את כל מה שקורה בתוך הבר — הפער שבו היית באמת מתמלא, הירידה תוך-יומית שהייתה מפסיקה אותך. הסדרה הבסיסית כאן היא דקה, לכן כלל איזון נבדק מול המחירים שהאיזון באמת היה נוגע בהם.

ההיסטוריה עוקבת אחרי התוכנית שלך, והברים משתמשים באותו חלון כמו עומק ספר ההזמנות: 7 ימים ברמת Explorer החינמית, 30 ב-Quant, 90 ב-Research, וההיסטוריה הזמינה המלאה לכל מכשיר ב-Desk. עבודה לטווח ארוך — מחקרי הקצאה רב-שנתיים, השוואות משטרים בין מחזורים — היא עומס עבודה של Desk. חלונות קצרים יותר מספיקים לאימות כלל לפני התחייבות לארכיון.

Research ומעלה מייצאים את האסטרטגיה, העסקאות והריצה עצמה בצורה ניידת. זו ההבדל בין backtest שניתן לפרסם לבין צילום מסך: מישהו אחר יכול לטעון את הייצוא, להריץ אותו מחדש, ולקבל את המספרים שלך — או למצוא היכן הם שונים.

בחר מכשירים נתמכים וטווח תאריכים במסגרת הכיסוי המאוחסן. הגדר את כללי האסטרטגיה והגדרות הון או מיקום ב-Backtest Lab, ואז סקור את הגדרות הביצוע לכל רגל. בדוק את רשימת העסקאות וירידת התיק ברשת הזמן המשותפת. כאשר התוכנית שלך תומכת ביצוא, שמור את האסטרטגיה והריץ יחד כדי שחוקר אחר יוכל לשחזר את אותן הנחות.

אלה ברים מיוחסים למקור, לא פיד מאוחד (SIP). למחקר, בדיקות חוזרות ועבודה עם אותות ההבדל נדיר; לדיווח ביצוע מיטבי או שמירת רשומות רגולטורית הוא חשוב, ויש להשתמש בטייפ מאוחד במקום. בר של דקה הוא הרזולוציה הדקה ביותר — המסגרות הגסות מגולגלות ממנו, כך שבר של 1 שעה ושישים ברים של 1 דקה תמיד מסכימים.