Backtesting de portefeuille sur actions, ETF et crypto

Les outils qui classent pour le backtesting de portefeuille testent une classe d’actifs chacun. DepthFeed joint actions, ETF, crypto spot, futures perpétuels et carnets enregistrés de marchés prédictifs sur une grille temporelle unique, ainsi une règle peut lire un gap d’action et agir sur une position crypto — ou lire l’un ou l’autre et agir sur un contrat Kalshi — sans que vous ayez à concilier manuellement les horodatages de trois fournisseurs.

La plupart des backtesteurs d’allocation fonctionnent sur des clôtures journalières ou mensuelles, ce qui masque tout ce qui se passe à l’intérieur de la barre — le gap auquel vous auriez réellement été rempli, le drawdown intrajournalier qui vous aurait arrêté. La série de base ici est d’une minute, donc une règle de rééquilibrage est testée contre les prix qu’un rééquilibrage aurait réellement touchés.

L’historique suit votre forfait, et les barres utilisent la même fenêtre que la profondeur du carnet d’ordres : 7 jours sur le niveau Explorer gratuit, 30 sur Quant, 90 sur Research, et l’historique complet disponible pour chaque instrument sur Desk. Le travail à long horizon — études d’allocation pluriannuelles, comparaisons de régimes sur des cycles — est une charge Desk. Des fenêtres plus courtes suffisent pour valider une règle avant de s’engager sur l’archive.

Research et au-dessus exportent la stratégie, les transactions et l'exécution elle-même sous une forme portable. C'est la différence entre un backtest publiable et une capture d'écran : quelqu'un d'autre peut charger l'export, le relancer et obtenir vos chiffres — ou trouver où ils divergent.

Choisissez les instruments pris en charge et une plage de dates dans la couverture stockée. Définissez les règles de stratégie et les paramètres de capital ou de position dans Backtest Lab, puis examinez les paramètres d’exécution pour chaque jambe. Inspectez la liste des transactions et la baisse du portefeuille sur la grille temporelle partagée. Lorsque votre plan prend en charge les exports, enregistrez la stratégie et exécutez-la ensemble pour qu’un autre chercheur puisse reproduire les mêmes hypothèses.

Ce sont des barres attribuées à la source, pas un flux consolidé (SIP). Pour la recherche, le backtesting et le travail de signal, cette distinction importe rarement ; pour le reporting d’exécution optimale ou la tenue de registre réglementaire, elle importe, et vous devriez utiliser une bande consolidée à la place. Une minute est la résolution la plus fine — les cadres plus grossiers sont agrégés à partir de celle-ci, donc une barre 1 heure et soixante barres 1 minute concordent toujours.