Datos históricos intradía
Los cierres diarios ocultan la operación. Las barras de minuto muestran el hueco en el que se habría llenado, el extremo intradía que lo habría detenido y la hora del día en que una regla realmente funciona.
Campos de respuesta documentados, resolución y acceso. El historial disponible varía según instrumento y plan.
1m
Resolución base de barra de precio; marcos más gruesos se agregan desde ella.
OHLCV
Apertura, máximo, mínimo, cierre y volumen, con marcas de tiempo por símbolo.
REST
Solicitudes documentadas /v3/bars y paginación con cursor.
7d
Ventana histórica de Explorer; los planes pagos amplían el acceso al historial disponible.
Los datos históricos intradía son el historial de precios con resolución menor a un día. La serie base de DepthFeed es OHLCV de un minuto para acciones de EE. UU., ETFs, cripto spot y futuros perpetuos; los marcos de 5 minutos, 15 minutos y horarios se agregan desde ella para que cada marco temporal concilie con los datos de minutos subyacentes.
Datos históricos intradía
Las acciones tienen sesión y las criptomonedas no, y una regla como "salir al cierre" debe significar algo diferente para cada una. El motor resuelve el cierre según la zona horaria propia del exchange en lugar de una hora fija UTC, por lo que un backtest que abarca una transición de horario de verano no pone silenciosamente la mitad de sus salidas una hora equivocada.
Porque las barras más gruesas se derivan de la serie de minutos en lugar de obtenerse por separado, una barra horaria y sus sesenta minutos siempre concilian. Eso hace que una regla multi-marco temporal sea confiable.
Las herramientas que clasifican para backtesting de cartera prueban una clase de activo cada una. DepthFeed une acciones, ETFs, cripto spot, futuros perpetuos y libros de órdenes grabados de mercados de predicción en una sola cuadrícula temporal, para que una regla pueda leer un hueco en acciones y actuar en una posición cripto — o leer cualquiera y actuar en un contrato Kalshi — sin que tengas que conciliar las marcas de tiempo de tres proveedores manualmente.
La historia sigue tu plan, y las barras usan la misma ventana que la profundidad del libro de órdenes: 7 días en el nivel gratuito Explorer, 30 en Quant, 90 en Research, y la historia completa disponible para cada instrumento en Desk. El trabajo a largo plazo — estudios de asignación multianuales, comparaciones de regímenes a través de ciclos — es una carga de trabajo de Desk. Ventanas más cortas son suficientes para validar una regla antes de comprometerse con el archivo.
Estas son barras atribuidas a la fuente, no un feed consolidado (SIP). Para investigación, backtesting y trabajo con señales esa distinción rara vez importa; para reportes de mejor ejecución o registros regulatorios sí, y deberías usar una cinta consolidada en su lugar. Un minuto es la resolución más fina — los marcos más gruesos se agregan a partir de él, así que una barra de 1 hora y sesenta barras de 1 minuto siempre coinciden.
Inspecciona la cobertura documentada y elige archivos diarios listados, historial REST acotado o actualizaciones en vivo del libro. Los precios de referencia se incluyen cuando están disponibles; las referencias faltantes permanecen nulas. Cada método de entrega tiene su propia disponibilidad y contrato de respuesta.
Verifica el esquema y prueba una muestra de formato sintético antes de pagar.
Prueba la robustez y exporta evidencia que puedas reproducir.
Cada plan de pago
Acceso completo a datos; la capacidad escala con el nivel.
| Capacidad | Explorer$0 | Quant$29 | Research$99 | Desk$249 |
|---|---|---|---|---|
| DatosHistorial | 7 días, limitado | 30 días | 90 días | Archivo completo |
| Activos del libro de órdenes | Todos los 7 | Todos los 7 | Todos los 7 | Todos los 7 |
| Cinta de ticks cruda (/v3/**/ticks) | — | — | — | Incluido |
| Barras de precios — acciones, ETFs y criptomonedas | de 1 minuto, con ventana | base de 1 minuto | base de 1 minuto | base de 1 minuto |
| símbolos de barras por solicitud | 3 | 8 | 16 | 32 |
| Acceso a venue (mercados de predicción) | Muestra registrada + REST de deportes | Cada venue | Cada venue | Cada venue |
| EntregaAdmisión REST general | 1 req/seg | 25 req/sec · 1,000/min | 50 req/sec · 3,000/min | 100 req/sec · 6,000/min |
| Streams de libro en vivo | 1 suscripción BTC | 5 suscripciones · 1 conexión | 25 suscripciones · 2 conexiones | 100 suscripciones · 5 conexiones + comodines |
| Libros de órdenes de mercados deportivos en vivo | Solo REST | 1 | 2 | 3 |
| ResearchBacktest Lab — mercados de predicción | Muestra de Polymarket | Polymarket + Kalshi | Polymarket + Kalshi | Polymarket + Kalshi |
| Backtest Lab — acciones, ETFs y criptomonedas | Incluido, dentro de la ventana de 7 días | Incluido | Incluido | Incluido |
| Análisis de robustez | — | — | Research Lab fuera de muestra | Incluido |
| Estrategias simuladas concurrentes | 1 | 5 | 15 | 40 |
| Wallet Intelligence | 1 wallet · 3 auditorías | 5 wallets · 10 auditorías | 10 wallets · 25 auditorías | 20 wallets · 50 auditorías |
| Créditos mensuales de ejecución de IA | — | 200 | 1,000 | 3,000 |
| OperacionesCarril de consulta histórica | Compartido | Compartido | Compartido | Aislado · 6 solicitudes paralelas |
Facturación mensual en USD. Cancela en cualquier momento. Los impuestos, cuando sean requeridos, se calculan antes del pago. Un plan de pago completamente no utilizado puede ser cancelado y reembolsado en su totalidad bajo los siguientes términos. Términos.
Los créditos de IA solo cubren la ejecución del modelo. El acceso a datos, historial, exportaciones, límites de API, streams y venues nunca los consumen.
