1분 해상도의 일중 과거 데이터

주식은 세션이 있고 암호화폐는 없으며, "종가에 종료" 같은 규칙은 각각 다르게 해석되어야 합니다. 엔진은 고정된 UTC 시간이 아닌 거래소 자체 시간대를 통해 종가를 결정하므로, 일광 절약 시간 전환을 포함하는 백테스트가 조용히 절반의 종료를 한 시간 잘못 처리하지 않습니다.

더 거친 바는 별도로 소싱된 것이 아니라 분 단위 시리즈에서 파생되므로, 시간별 바와 그 60분은 항상 일치합니다. 이것이 다중 시간 프레임 규칙을 신뢰할 수 있게 만드는 이유입니다.

포트폴리오 백테스팅용 도구는 각각 하나의 자산 클래스를 테스트합니다. DepthFeed는 주식, ETF, 암호화폐 현물, 영구 선물, 기록된 예측 시장 주문서를 단일 시간 그리드에 결합하여, 규칙이 주식 갭을 읽고 암호화폐 포지션에 작용하거나, 둘 중 하나를 읽고 Kalshi 계약에 작용할 수 있게 하여 세 공급업체의 타임스탬프를 수동으로 조정할 필요가 없습니다.

이력은 요금제에 따라 다르며, 바는 주문 장부 깊이와 동일한 기간을 사용합니다: 무료 Explorer 등급은 7일, Quant는 30일, Research는 90일, Desk는 각 기기별 전체 사용 가능 이력. 장기 연구 — 다년 배분 연구, 사이클 간 체제 비교 — 는 Desk 작업입니다. 짧은 기간은 아카이브에 투자하기 전에 규칙을 검증하기에 충분합니다.

이는 통합(SIP) 피드가 아닌 출처별 바입니다. 연구, 백테스트, 신호 작업에서는 이 구분이 거의 중요하지 않지만, 최적 실행 보고서나 규제 기록 보관에는 중요하며, 통합 테이프를 사용해야 합니다. 1분이 가장 세밀한 해상도이며, 더 큰 프레임은 여기서 집계되므로 1시간 바와 60개의 1분 바는 항상 일치합니다.