比特幣 · 15 分鐘
BTC 15 分鐘漲跌 — 訂單簿資料
BTC15分鐘漲跌市場是一種二元預測市場，結算依據Bitcoin價格在15分鐘時間窗結束時是否高於開盤價。新合約於每 15 分鐘開啟並結算，因此訂單簿持續更新。DepthFeed記錄Polymarket、Kalshi與Limitless這些市場的可用買賣深度，並在有效時間戳連接存在時提供另行來源的BTC參考價格。
交易平台覆蓋範圍
| 場館 | 視窗 | 我們捕捉的內容 | 歷史起點： |
|---|---|---|---|
| Polymarket | 15分鐘 | 記錄的買賣盤深度＋可用的參考價格 | 最長運行系列的 2026 年一月 |
| Kalshi | 15分鐘 | 記錄的買賣盤深度＋可用的參考價格 | 2026 年一月 |
| Limitless | 15分鐘 | 記錄的買賣盤深度＋可用的參考價格 | 滾動歷史 |
一個真實捕捉到的快照
我們封存中的一個訂單簿逐字行，用於 BTC 15 分鐘市場 開啟 Kalshi。此群組的典型深度： 一分錢（一個跳動）點差, 約 96 價格層每方（最高 100），及 約 156,000 合約的靜態深度.
價格為 p 的 yes bid 等同於價格為 1 − p 的 no offer，因此隱含的 yes ask 為 1 − 最佳 no bid。
規格
| 資產 | 比特幣（BTC） |
| 時間視窗 | 15 分鐘（每15分鐘結算） |
| 市場類型 | 二元漲跌（結算時價格較高則支付漲） |
| 已擷取交易平台 | Polymarket、Kalshi 與 Limitless |
| 已擷取 | 記錄的訂單簿層級與數量；場館專屬深度 |
| 參考價格 | BTC 參考，若有則時間戳連結 |
| 存取 | REST API + 即時 WebSocket 串流 |
比特幣 · 15 分鐘
BTC 15 分鐘漲跌 — 訂單簿資料
BTC 15 分鐘漲跌市場運作方式
每個合約參考視窗開啟時的比特幣價格（「待超越價格」）。若結算價高於該水平，「Up」方支付；若低於，「Down」方支付。因視窗僅 15 分鐘，定價緊密追蹤短期 BTC 動能與隱含波動率。在二元市場中，漲與跌價格互為補數：漲方出價 p 即為跌方報價 1 − p。這就是為何我們擷取訂單簿雙方 — 對方深度決定真實隱含機率，若只錄最後成交價則無法見到。
DepthFeed 捕捉這些市場的內容
對於 Polymarket、Kalshi 與 Limitless 支援的 BTC 15分鐘 市場，DepthFeed 記錄觀察到的買賣盤層級與規模。存儲深度、節奏、可用日期與間隔依交易所與系列而異。基於時間戳的 ASOF 連接會加入可用的 BTC 參考價格；該價格可能為 null，且不代表同時觀察。請利用可用結算紀錄與已記錄訂單簿研究接近結算的過程，勿假設存在最終快照。使用 REST 路由取得存檔歷史，使用即時 WebSocket 串流取得當前訂單簿幀。選擇每條路由支援的場館、幣種與時間窗，並遵循其文件化的回應合約。
