Historyczne dane giełdowe, z dokładnością do minuty

Symbole to lista oddzielona przecinkami, a każda seria w odpowiedzi jest ucięta w tym samym momencie, więc pobranie wielosymbolowe jest bezpośrednio porównywalne bez konieczności samodzielnego wyrównywania. Stronicowanie wznawia się dokładnie tam, gdzie poprzednia strona się zatrzymała — bez nakładania i przerw, co jest trybem awarii cicho psującym backtest.

Szereg minutowy jest bazą, a każdy grubszy frame jest z niego wyprowadzany, więc godzinna świeca i sześćdziesiąt minutowych świec w niej zawsze się zgadzają. Dostawcy, którzy pozyskują każdy interwał osobno, tego nie gwarantują, a rozbieżność objawia się jako niewytłumaczalne wyniki backtestu.

Historia podąża za twoim planem, a słupki używają tego samego okna co głębokość order book: 7 dni na darmowym poziomie Explorer, 30 na Quant, 90 na Research oraz pełna dostępna historia dla każdego instrumentu na Desk. Prace długoterminowe — wieloletnie badania alokacji, porównania reżimów przez cykle — to zadanie Desk. Krótsze okna wystarczą do weryfikacji reguły przed zobowiązaniem się do archiwum.

Ta sama seria jest czytelna w Backtest Lab bez kroku eksportu, więc reguła może być testowana na dokładnie tych danych, które API zwróci. To, co weryfikujesz, to to, co byś dostarczył.

To są paski przypisane do źródła, a nie skonsolidowany (SIP) feed. Dla badań, backtestów i pracy sygnałowej to rozróżnienie rzadko ma znaczenie; dla raportowania najlepszej realizacji lub prowadzenia rejestrów regulacyjnych ma, i powinieneś używać skonsolidowanej taśmy zamiast tego. Jednominutowy to najdrobniejsza rozdzielczość — grubsze ramy są z niego zrolowane, więc pasek 1 godziny i sześćdziesiąt pasków 1 minut zawsze się zgadzają.