Данные Kalshi: живые ордербуки, API и четыре слоя данных

Kalshi называет всё тремя вложенными тикерами: серия (KXBTC15M, каждый 15-минутный биткоин-рынок), событие (один интервал серии) и рынок (один страйк внутри события, например KXBTC15M-26JUN211530-30). Тикер рынка — ключ соединения; тикеры серии и события — способ массового обнаружения рынков. Ошибка на этом уровне — самая частая ошибка согласования, потому что событие содержит несколько рынков с разными страйками и очень разными книгами.

API Kalshi предоставляет свечи: открытие, максимум, минимум и закрытие цены Да за фиксированные периоды с объёмом. Для точности прогнозов, калибровки и построения графиков это правильный вход. Что свеча не показывает — это доступность объёма: закрытие в 32 цента означает, что там была сделка, а не что ордер на 500 контрактов мог заполниться рядом. На 15-минутном рынке грубая серия свечей содержит лишь несколько точек за весь срок контракта.

Конечная точка сделок Kalshi возвращает исполненные сделки с ценой, количеством и стороной тейкера, и исторический уровень их сохраняет. Это покрывает исследования объёма, потока и времени исполнения. Как и любой торговый лент, она не восстанавливает книгу: тонкий и глубокий рынок могут иметь одинаковые сделки, поэтому проскальзывание ордера нельзя вывести только из сделок.

Книга Kalshi состоит из двух лестниц заявок: заявок «да» и заявок «нет». Отдельной стороны предложения нет, потому что заявка «нет» по цене p означает предложение «да» по цене 1 − p. В записанном ниже примере лучшая заявка «да» составляет 0.32, а лучшая заявка «нет» — 0.67, поэтому подразумеваемая цена предложения «да» составляет 0.33 — рынок в один цент. Публичная конечная точка Kalshi orderbook возвращает эту структуру только для текущего момента; ее исторический уровень охватывает сделки и свечи, а не глубину с течением времени. Воспроизведение книги в том виде, в каком она была, требует непрерывного захвата, которым и является архив DepthFeed.

DepthFeed предоставляет записанные слои через один REST-интерфейс. Обнаружение рынка принимает тикер серии и временной диапазон и возвращает рынки с их тикерами и метаданными; маршрут snapshot возвращает записанные книги для одного точного тикера рынка, с include_orderbook, раскрывающим обе лестницы; orderbook/latest возвращает новейшую записанную книгу. Даунасэмплинг выбирает реальное записанное наблюдение, а не интерполированное, так что пробел остается видимым пробелом.

Используйте CSV для инспекции и небольших выборок, Parquet для крупных колоннарных исследований и REST для ограниченных или инкрементальных запросов. Формат должен менять способ доставки байтов, а не смысл записи: сохраняйте рыночный тикер, временную метку получения в миллисекундах, полные массивы цен и размеров для да и нет, а также явные маркеры отсутствия данных. Набор данных Kalshi, сведённый к одной цене на строку, — это серия свечей под другим именем.

Записанный архив начинается в январе 2026, где начался непрерывный захват, а не с запуска Kalshi — собственные свечи и сделки Kalshi уходят дальше, чем любой сторонний архив книги, поэтому слои дополняют, а не заменяют друг друга. Покрытие здесь — крипторынки; цифры описывают измеренные выборки по именованной когорте, а не гарантию сервиса. Там, где рынок не был захвачен, ответ — явный пропуск.