Dữ liệu Kalshi: Sổ lệnh trực tiếp, API và Bốn lớp dữ liệu

Kalshi đặt tên mọi thứ với ba mã lồng nhau: một chuỗi (KXBTC15M, mỗi thị trường Bitcoin 15 phút), một sự kiện (một cửa sổ của chuỗi đó) và một thị trường (một mức giá trong sự kiện, như KXBTC15M-26JUN211530-30). Mã thị trường là khóa liên kết; mã chuỗi và sự kiện là cách bạn khám phá thị trường hàng loạt. Sai lệch ở cấp độ này là lỗi đối chiếu phổ biến nhất, vì một sự kiện chứa nhiều thị trường với các mức giá và sổ lệnh rất khác nhau.

API Kalshi phục vụ biểu đồ nến: mở, cao, thấp và đóng của giá yes trong các khoảng cố định, kèm khối lượng. Để đánh giá độ chính xác dự báo, hiệu chỉnh và biểu đồ, đó là đầu vào phù hợp. Điều mà nến không thể nói là kích thước có sẵn: đóng ở 32 cent nghĩa là có giao dịch tại đó, không phải một lệnh 500 hợp đồng có thể khớp gần đó. Trên thị trường 15 phút, chuỗi nến thô cũng chỉ có vài điểm trong toàn bộ vòng đời hợp đồng.

Điểm cuối giao dịch Kalshi trả về các khớp lệnh đã thực hiện với giá, số lượng và bên taker, và cấp lịch sử giữ chúng. Điều này bao phủ nghiên cứu khối lượng, dòng tiền và thời gian khớp. Như với bất kỳ băng ghi giao dịch nào, nó không thể phục hồi sổ lệnh: thị trường mỏng và thị trường sâu có thể in cùng giao dịch, nên trượt giá một lệnh phải trả không thể suy ra chỉ từ giao dịch.

Một sổ lệnh Kalshi là hai thang giá mua: giá mua có và giá mua không. Không có bên bán riêng biệt, vì một mức giá không mua ở mức p là một mức giá bán có là 1 − p. Trong mẫu được ghi lại bên dưới, mức giá mua có cao nhất là 0.32 và mức giá mua không cao nhất là 0.67, vì vậy mức giá bán có ngụ ý là 0.33 — một thị trường một xu. Điểm cuối sổ lệnh công khai của Kalshi trả về cấu trúc này chỉ cho thời điểm hiện tại; cấp độ lịch sử của nó bao gồm các giao dịch và biểu đồ nến, không phải độ sâu theo thời gian. Phát lại sổ lệnh như nó đã từng đòi hỏi việc ghi lại liên tục, đó là những gì kho lưu trữ của DepthFeed làm.

DepthFeed phục vụ các lớp đã ghi lại qua một bề mặt REST. Khám phá thị trường lấy mã chuỗi và phạm vi thời gian rồi trả về các thị trường với mã và siêu dữ liệu; tuyến snapshot trả về sổ lệnh đã ghi cho một mã thị trường chính xác, với include_orderbook hiển thị cả hai bậc thang; orderbook/latest trả về sổ lệnh mới nhất đã ghi. Giảm mẫu chọn một quan sát thực sự đã ghi thay vì nội suy, nên khoảng trống vẫn là khoảng trống có thể nhìn thấy.

Sử dụng CSV để kiểm tra và trích xuất nhỏ, Parquet cho nghiên cứu cột lớn, và REST cho truy vấn giới hạn hoặc tăng dần. Định dạng nên thay đổi cách byte đến, không bao giờ thay đổi ý nghĩa bản ghi: giữ ticker thị trường, dấu thời gian nhận millis giây, mảng giá và kích thước yes và no đầy đủ, và các dấu hiệu rõ ràng nơi dữ liệu vắng mặt. Bộ dữ liệu Kalshi giảm xuống một giá mỗi hàng là chuỗi nến dưới tên khác.

Kho lưu trữ ghi lại bắt đầu từ tháng Một 2026, nơi bắt đầu ghi liên tục, không phải nơi Kalshi bắt đầu — cây nến và giao dịch của Kalshi còn xa hơn bất kỳ kho lưu trữ sổ lệnh bên thứ ba nào, đó là lý do các lớp dữ liệu bổ sung chứ không thay thế. Phạm vi ở đây là thị trường crypto; số liệu mô tả mẫu đo trên một nhóm được đặt tên, không phải cam kết dịch vụ. Nơi thị trường không được ghi lại, câu trả lời là khoảng trống rõ ràng.