Hyperliquid · giornaliero
HYPE giornaliero su/giù — dati del libro degli ordini
Un mercato su/giù HYPE giornaliero è un mercato predittivo binario che si risolve in base al fatto che il prezzo di Hyperliquid sia più alto o più basso alla fine di una finestra giornaliero rispetto all'apertura. Un nuovo contratto si apre e si regola ogni giorno, quindi il libro degli ordini si rinnova continuamente. DepthFeed registra la profondità disponibile di bid/ask per questi mercati su Polymarket, Kalshi e Limitless, con un prezzo di riferimento HYPE ottenuto separatamente dove esiste una join di timestamp valida.
Copertura venue
| Venue | Finestra | Cosa catturiamo | Storia da |
|---|---|---|---|
| Polymarket | giornaliero | Profondità bid/ask registrata + prezzo di riferimento dove disponibile | Gennaio 2026 sulla serie più longeva |
| Kalshi | giornaliero | Profondità bid/ask registrata + prezzo di riferimento dove disponibile | Gennaio 2026 |
| Limitless | giornaliero | Profondità bid/ask registrata + prezzo di riferimento dove disponibile | storia continua |
Specifiche
| Asset | Hyperliquid (HYPE) |
| Orizzonte | giornaliero (si regola ogni giorno) |
| Tipo di mercato | Binario su/giù (Up paga se più alto al regolamento) |
| Venue catturate | Polymarket, Kalshi e Limitless |
| Catturato | Livelli e dimensioni del libro ordini registrati; profondità specifica del venue |
| Prezzo di riferimento | HYPE di riferimento, unito a timestamp dove disponibile |
| Accesso | REST API + stream WebSocket live |
Hyperliquid · giornaliero
HYPE giornaliero su/giù — dati del libro degli ordini
Come funzionano i mercati up/down HYPE giornaliero
Ogni contratto fa riferimento al prezzo di Hyperliquid nel momento in cui si apre la finestra (il "prezzo da battere"). Il lato "Up" paga se il prezzo di regolamento è superiore a quel livello; il lato "Down" paga se è inferiore. Poiché la finestra è solo giornaliero, il prezzo segue molto da vicino il momentum a breve termine e la volatilità implicita di HYPE.Su un mercato binario i prezzi Up e Down sono complementari: un bid p su Up è un'offerta di 1 − p su Down. Per questo catturiamo entrambi i lati del libro — la profondità sul lato opposto è ciò che determina la vera probabilità implicita, ed è invisibile se registri solo i prezzi dell'ultimo scambio.
Cosa cattura DepthFeed per questi mercati
Per i mercati HYPE giornaliero supportati su Polymarket, Kalshi e Limitless, DepthFeed registra livelli e dimensioni bid/ask osservati. Profondità archiviata, cadenza, date disponibili e gap variano per venue e serie. Un join ASOF basato su timestamp aggiunge un prezzo di riferimento HYPE disponibile; può essere nullo e non implica un'osservazione simultanea. Usa i record di regolamento disponibili e i libri registrati per studiare l'approccio alla risoluzione senza presumere che esista uno snapshot finale.Usa le rotte REST per la cronologia memorizzata e il flusso WebSocket live per i frame del libro corrente. Seleziona il venue, la moneta e la finestra supportati da ciascuna rotta e segui il suo contratto di risposta documentato.
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