Will Trump end the Federal Reserve?

Cosa copre questa pagina di archivio

L’indice di mercato di DepthFeed identifica questo evento come KXFEDEND-29 nel politica categoria. Riporta 9,279 osservazioni del libro degli ordini memorizzate su 38 giorno distintos, da 2026-06-30 attraverso 2026-08-06. È una media di circa 244 osservazioni indicizzate per giorno catturato; i timestamp nelle righe restituite, non la media, determinano l’effettivo intervallo.

La pagina è un record di copertura per dati storici di mercato. Non afferma chi ha vinto, se l'evento si è risolto o cosa ha riportato una fonte ufficiale di regolamento. Usa il titolo e l'identificatore dell'evento per localizzare i contratti esatti, poi verifica le regole del contratto e la risoluzione con la venue prima di interpretare un percorso di probabilità.

Usi di ricerca per questo mercato politica

Per i contratti politici, la domanda utile non è solo dove si è spostata la probabilità, ma se la dimensione mostrata e lo spread sono cambiati intorno a dibattiti, decisioni giudiziarie, endorsement o notizie importanti. Unisci esplicitamente quei timestamp esterni; questo archivio non è un dataset di sondaggi o notizie.

Un replay realistico dovrebbe scorrere la scala bid/ask registrata al timestamp della decisione, applicare la dimensione dell'ordine modellata e preservare lo spread osservato. Un backtest basato solo sul punto medio può creare riempimenti che non erano mai disponibili. Confronta i risultati tra più osservazioni e dimensioni invece di trattare una quotazione visualizzata come un prezzo di esecuzione stabile.

Dalla copertura eventi alle righe API

1. Usa la scoperta di mercato per risolvere l'evento KXFEDEND-29 nell’esatto ticker del contratto o identificatore dell’esito di cui il tuo studio ha bisogno.
2. Richiedi snapshot memorizzati per quel mercato esatto e conserva insieme timestamp risposta, cursore, identificatori nativi e array libro ordini.
3. Modella i fill contro i livelli visualizzati, poi unisci notizie esterne, sondaggi, filing o prove di settlement con una regola esplicita as-of.
4. Registra le date di copertura e le lacune usate dal test affinché un altro ricercatore possa riprodurre il campione invece di presumere che l'archivio sia continuo fuori da questi limiti.

Revisiona il Documentazione API per contratti di scoperta e snapshot correnti, o inizia con il panoramica dati storici per confrontare finestre storiche e limiti di accesso.

Limiti da preservare nel modello

• Un'osservazione memorizzata descrive la liquidità visualizzata in quel momento, non la dimensione nascosta o la priorità della coda.
• L'attività tra due osservazioni è sconosciuta; non interpolare uno stato del libro che non è stato catturato.
• Un ordine di riempimento cartaceo o simulato non consuma liquidità live e può sottostimare l'impatto per ordini di grandi dimensioni.
• Il titolo del mercato non è la regola di regolamento. Conserva il contratto esatto della venue e la fonte di risoluzione.
• La copertura è limitata dalle date mostrate sopra e dai mercati esatti restituiti tramite discovery.